PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSM с BBH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVSM с BBH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVSM (Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF) and BBH (VanEck Vectors Biotech ETF) are both exchange-traded funds - EVSM is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index, while BBH is a Health & Biotech Equities fund tracking the MVIS US Listed Biotech 25 Index. Both are passively managed. Over the past year, EVSM returned 4.06% vs 25.97% for BBH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EVSM charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for BBH.

Доходность

Сравнение доходности EVSM и BBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVSM показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у BBH с доходностью 0.12%.

EVSM

1 день
0.04%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBH

1 день
2.00%
1 месяц
1.68%
С начала года
0.12%
6 месяцев
-2.71%
1 год
25.97%
3 года*
6.79%
5 лет*
0.71%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVSM и BBH

2026 (YTD)20252024
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		1.19%4.24%2.52%
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.12%21.18%-4.24%

Correlation

The correlation between EVSM and BBH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF

VanEck Vectors Biotech ETF

Часто сравнивают с EVSM:
EVSM с ZTAXEVSM с EVIMEVSM с SUBEVSM с EVMOEVSM с VTEBEVSM с EVLNEVSM с XAGG
Часто сравнивают с BBH:
BBH с XBIBBH с IBBBBH с ARKGBBH с SMHBBH с FBTBBH с IBBQBBH с PBE

Доходность на риск

EVSM vs. BBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSM
Ранг доходности на риск EVSM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BBH
Ранг доходности на риск BBH: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSM c BBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSMBBHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
1.37

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.13
2.02

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.24

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.47

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

6.28

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSM vs. BBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSM на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа BBH равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSM и BBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSMBBHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

1.37

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.39

+1.52

Просадки

Сравнение просадок EVSM и BBH

Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки BBH в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и BBH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVSMBBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.50%

-72.70%

+71.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.07%

-10.55%

+9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-12.08%

+12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-20.75%

+20.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

4.14%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSM и BBH

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) составляет 0.32%, в то время как у VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что EVSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVSMBBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

6.37%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

14.42%

-13.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26%

19.10%

-17.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.92%

21.50%

-19.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.92%

22.18%

-20.26%

Сравнение комиссий EVSM и BBH

EVSM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BBH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSM и BBH

Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности BBH в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.50%0.51%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		3.00%3.12%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVSM and BBH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBH has higher volatility (6.37%) compared to EVSM (0.32%). In terms of maximum drawdown, EVSM dropped -1.50% vs BBH's -72.70%.

On 1-year performance, BBH leads with 25.97% vs 4.06% for EVSM. On fees, EVSM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EVSM has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBH has performed better with a 25.97% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVSM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for BBH.

EVSM has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.50% for BBH.

EVSM is categorized as Municipal Bonds, while BBH is Health & Biotech Equities. EVSM tracks ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index, while BBH tracks MVIS US Listed Biotech 25 Index. They also come from different issuers: Eaton Vance and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for EVSM and 0.35% for BBH.

EVSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVSM и BBH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор