Сравнение EVSM с BBH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH).
EVSM и BBH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSM - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г.. BBH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Biotech 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EVSM и BBH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSM и BBH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 0.42% | 4.24% | 2.52% |
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.04% | 21.18% | -4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSM показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у BBH с доходностью 0.04%.
EVSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 6.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSM и BBH
EVSM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BBH в 0.35%.
Доходность на риск
EVSM vs. BBH — Ранг доходности на риск
EVSM
BBH
Сравнение EVSM c BBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSM | BBH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.05 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.53 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.20 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.00 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 5.56 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSM | BBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.05 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.27 | +1.54 |
Корреляция
Корреляция между EVSM и BBH составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSM и BBH
Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности BBH в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.02% | 3.12% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.51% | 0.51% | 0.80% | 0.43% | 0.47% | 0.21% | 0.36% | 0.34% | 0.50% | 0.55% | 0.30% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок EVSM и BBH
Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки BBH в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и BBH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSM | BBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -72.70% | +71.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -10.47% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -12.15% | +11.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -26.05% | +25.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 3.76% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSM и BBH
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) составляет 0.49%, в то время как у VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что EVSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSM | BBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 7.01% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 13.69% | -12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 22.72% | -20.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 21.47% | -19.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 22.27% | -20.29% |