Сравнение EVSM с XAGG
EVSM (Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF) and XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - EVSM is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index, while XAGG is a Multisector Bonds fund actively managed by Eaton Vance. EVSM is passively managed, while XAGG is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EVSM charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for XAGG.
Доходность
Сравнение доходности EVSM и XAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSM показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у XAGG с доходностью 2.10%.
EVSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAGG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSM и XAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 1.35% | 0.54% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.10% | 1.75% |
Correlation
The correlation between EVSM and XAGG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSM vs. XAGG — Ранг доходности на риск
EVSM
XAGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EVSM c XAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVSM | XAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVSM и XAGG
Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки XAGG в -2.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и XAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSM | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -2.88% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.56% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSM и XAGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSM | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 3.50% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.91% | 3.50% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.91% | 3.50% | -1.59% |
Сравнение комиссий EVSM и XAGG
EVSM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XAGG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSM и XAGG
Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности XAGG в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.00% | 3.12% | 2.99% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVSM and XAGG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVSM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVSM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for XAGG.
XAGG has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.00% for EVSM.
EVSM is categorized as Municipal Bonds, while XAGG is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.19% for EVSM and 0.50% for XAGG.
Подберите оптимальное распределение для EVSM и XAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор