Сравнение EVSM с XAGG
EVSM (Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF) and XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - EVSM is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index, while XAGG is a Multisector Bonds fund actively managed by Eaton Vance. EVSM is passively managed, while XAGG is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EVSM charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for XAGG.
Доходность
Сравнение доходности EVSM и XAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSM показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у XAGG с доходностью 2.05%.
EVSM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSM и XAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 1.19% | 0.55% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.05% | 1.61% |
Correlation
The correlation between EVSM and XAGG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSM vs. XAGG — Ранг доходности на риск
EVSM
XAGG
Сравнение EVSM c XAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSM | XAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSM | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 1.94 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EVSM и XAGG
Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки XAGG в -2.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и XAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSM | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -2.88% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.37% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.57% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSM и XAGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSM | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26% | 3.47% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.92% | 3.47% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 3.47% | -1.55% |
Сравнение комиссий EVSM и XAGG
EVSM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XAGG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSM и XAGG
Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности XAGG в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.00% | 3.12% | 2.99% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVSM and XAGG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVSM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVSM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for XAGG.
XAGG has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.00% for EVSM.
EVSM is categorized as Municipal Bonds, while XAGG is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.19% for EVSM and 0.50% for XAGG.
Подберите оптимальное распределение для EVSM и XAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор