Сравнение EVSM с ZTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).
EVSM и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSM - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EVSM и ZTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSM и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 0.42% | 4.24% | 2.52% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 3.13% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSM показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.
EVSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSM и ZTAX
EVSM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Доходность на риск
EVSM vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
EVSM
ZTAX
Сравнение EVSM c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSM | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.21 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 0.49 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.08 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 0.52 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 1.39 | +8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSM | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.21 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.22 | +1.60 |
Корреляция
Корреляция между EVSM и ZTAX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSM и ZTAX
Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.02% | 3.12% | 2.99% | 0.00% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.29% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок EVSM и ZTAX
Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и ZTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSM | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -15.33% | +13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -10.47% | +8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -5.92% | +5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -6.87% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 3.92% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSM и ZTAX
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) составляет 0.49%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что EVSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSM | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 9.47% | -8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 24.05% | -23.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 25.93% | -23.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 27.25% | -25.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 27.25% | -25.27% |