- CUSIP
- 61774R858
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 19 дек. 2018 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $781M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 106K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $5.29M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции EVSM — $50.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) показал доход в 1.29% с начала года и 2.81% за последние 12 месяцев.
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EVSM по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении EVSM закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 29 апр. 2025 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | 0.59% | -0.86% | 0.35% | 0.32% | 0.36% | -0.32% | 0.24% | 1.29% | ||||
| 2025 | 0.47% | 0.62% | -0.31% | -0.10% | 0.45% | 0.79% | 0.48% | 0.68% | 0.46% | 0.03% | 0.25% | 0.36% | 4.24% |
| 2024 | -0.23% | -0.24% | 0.17% | 0.47% | 0.95% | 0.75% | 0.49% | -0.31% | 0.52% | -0.14% | 2.43% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF has an annualized alpha of 3.28%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 25, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.06%) than losses (1.78%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.28%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.06%
- Участие в снижении
- 1.78%
Комиссия
Комиссия EVSM составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVSM имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 79% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVSM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.50 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 10.58 | -1.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.51 | $1.57 | $1.49 |
Дивидендный доход | 3.01% | 3.12% | 2.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.11 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.00 | $0.88 | ||||
| 2025 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | $1.57 |
| 2024 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.14 | $0.15 | $0.13 | $0.14 | $1.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF показал максимальную просадку в 1.50%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 35 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF составляет 0.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.50%апр. 2025 г. | 4d | 1mo 23d | 1mo 27dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.07%март 2026 г. | 22d | 2mo 13d | 3mo 5dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-0.81%нояб. 2024 г. | 21d | 28d | 1mo 19dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-0.68%дек. 2024 г. | 10d | 1mo 9d | 1mo 19dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-0.62%июль 2026 г. | 17d | — | 1moиюль 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| EVSM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -56.78% | +55.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -9.10% | +8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.17% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -10.69% | +10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 2.14% | -1.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EVSM
Добавьте Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVSM