PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSM с EVLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVSM с EVLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN).

EVSM и EVLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVSM - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. Фонд был запущен 19 дек. 2018 г.. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EVSM и EVLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVSM и EVLN

2026 (YTD)20252024
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		0.42%4.24%2.52%
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		-0.45%5.59%6.27%

Доходность по периодам

С начала года, EVSM показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у EVLN с доходностью -0.45%.

EVSM

1 день
0.08%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVLN

1 день
0.54%
1 месяц
1.00%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.99%
1 год
5.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF

Eaton Vance Floating-Rate ETF

Часто сравнивают с EVSM:
EVSM с SUBEVSM с EVIMEVSM с ZTAXEVSM с BBHEVSM с EVMOEVSM с VTEBEVSM с SGOV
Часто сравнивают с EVLN:
EVLN с JSIEVLN с EVHYEVLN с FLBLEVLN с FLOTEVLN с PAAAEVLN с USDXEVLN с SCHO

Сравнение комиссий EVSM и EVLN

EVSM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EVLN в 0.60%.

EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF

Доходность на риск

EVSM vs. EVLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSM
Ранг доходности на риск EVSM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EVLN
Ранг доходности на риск EVLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSM c EVLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSMEVLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.68

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.43

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.47

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

8.59

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSM vs. EVLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSM на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVLN равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSM и EVLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSMEVLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

2.37

-0.55

Корреляция

Корреляция между EVSM и EVLN составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSM и EVLN

Дивидендная доходность EVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности EVLN в 7.15%

TTM20252024
EVSM
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF		3.02%3.12%2.99%
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		7.15%7.28%6.41%

Просадки

Сравнение просадок EVSM и EVLN

Максимальная просадка EVSM за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSM и EVLN.

Загрузка...

Показатели просадок

EVSMEVLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.50%

-2.78%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-2.01%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.78%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.21%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.59%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSM и EVLN

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) составляет 0.49%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что EVSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVSMEVLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.98%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

1.46%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

3.12%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

2.46%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.98%

2.46%

-0.48%