Сравнение SU с TQQQ
SU (Suncor Energy Inc.) is a stock, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, SU returned 13.49%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SU и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SU показывает доходность 49.45%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции SU уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 13.49% против 44.95% соответственно.
SU
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 49.45%
- 6 месяцев
- 48.09%
- 1 год
- 86.18%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 26.08%
- 10 лет*
- 13.49%
TQQQ
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 26.46%
- С начала года
- 61.91%
- 6 месяцев
- 54.01%
- 1 год
- 132.34%
- 3 года*
- 68.49%
- 5 лет*
- 27.97%
- 10 лет*
- 44.95%
Сравнение доходности по годам SU и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 49.45% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 17.86% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 61.91% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between SU and TQQQ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г. | 0.33 |
The correlation between SU and TQQQ shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SU vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
SU
TQQQ
Сравнение SU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SU | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.39 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.69 | 3.60 | +4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.95 | 11.77 | +9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SU | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65 | 2.80 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.42 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.68 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.74 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SU и TQQQ
Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SU | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.22% | -81.66% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -36.97% | +25.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.42% | -58.04% | +35.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -81.66% | +45.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -81.66% | +8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -2.29% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.42% | -18.52% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 11.28% | -7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SU и TQQQ
Текущая волатильность для Suncor Energy Inc. (SU) составляет 11.06%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что SU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SU | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 13.35% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.87% | 36.04% | -17.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 47.60% | -23.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.84% | 66.50% | -33.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.88% | 65.95% | -29.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU и TQQQ
Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности TQQQ в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 2.44% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.37% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
SU and TQQQ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to SU (11.06%). In terms of maximum drawdown, SU dropped -80.22% vs TQQQ's -81.66%.
SU currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SU и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор