PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SU с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SU с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SU (Suncor Energy Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, SU returned 13.49%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suncor Energy Inc. (SU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SU показывает доходность 49.45%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции SU уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.49% против 21.84% соответственно.

SU

1 день
0.38%
1 месяц
-5.54%
С начала года
49.45%
6 месяцев
48.09%
1 год
86.18%
3 года*
36.32%
5 лет*
26.08%
10 лет*
13.49%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SU и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SU
Suncor Energy Inc.		49.45%29.69%16.22%6.40%32.31%54.94%-46.67%22.10%-21.27%17.86%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between SU and QQQ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.29

The correlation between SU and QQQ shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suncor Energy Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SU:
SU с CVESU с CVXSU с VOOSU с SPYSU с CVISU с OVVSU с CVE.TO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

SU vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SU
Ранг доходности на риск SU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
2.57

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
3.37

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.44

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.69

3.42

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.95

13.14

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SU vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SU на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

2.57

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.80

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.98

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.41

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SU и QQQ

Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.22%

-82.97%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.96%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.42%

-22.77%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-35.12%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.54%

-35.12%

-38.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-0.74%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-32.78%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.11%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SU и QQQ

Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

4.51%

+6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

12.10%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

15.94%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.84%

22.37%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.88%

22.29%

+14.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SU и QQQ

Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SU
Suncor Energy Inc.		2.44%3.72%4.51%5.27%4.56%3.34%4.93%3.84%4.24%4.16%3.55%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SU and QQQ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SU has higher volatility (11.06%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, SU dropped -80.22% vs QQQ's -82.97%.

SU currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SU и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор