PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SU с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SU с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SU (Suncor Energy Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, SU returned 12.65%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suncor Energy Inc. (SU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SU показывает доходность 38.76%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции SU уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.65% против 21.01% соответственно.

SU

1 день
0.07%
1 месяц
4.33%
6 месяцев
25.70%
С начала года
38.76%
1 год
60.41%
3 года*
33.89%
5 лет*
29.16%
10 лет*
12.65%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SU и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SU
Suncor Energy Inc.		38.76%29.69%16.22%6.40%32.31%54.94%-46.67%22.10%-21.27%17.86%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between SU and QQQ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.28

The correlation between SU and QQQ shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suncor Energy Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SU:
SU с CVESU с CVXSU с VOOSU с OVVSU с CVISU с SPYSU с CVE.TO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

SU vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SU
Ранг доходности на риск SU: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SU: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.47

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.00

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.29

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

8.13

+1.01

SU vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SU на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SU и QQQ

Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.22%

-82.97%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.67%

-11.96%

-10.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.67%

-22.77%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-35.12%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.54%

-35.12%

-38.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-5.29%

-7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.38%

-32.66%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

3.36%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SU и QQQ

Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

7.53%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

15.52%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.15%

18.69%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.91%

22.81%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.94%

22.44%

+14.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SU и QQQ

Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SU
Suncor Energy Inc.		2.82%3.72%4.51%5.27%4.56%3.34%4.93%3.84%4.24%4.16%3.55%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SU and QQQ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SU has higher volatility (9.51%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, SU dropped -80.22% vs QQQ's -82.97%.

SU currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SU и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор