PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STZ с WDAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STZ с WDAY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STZ (Constellation Brands, Inc.) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while WDAY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, STZ returned 1.01%/yr vs 4.93%/yr for WDAY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STZ и WDAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и Workday, Inc. (WDAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -39.10%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям WDAY по среднегодовой доходности: 1.01% против 4.93% соответственно.

STZ

1 день
3.77%
1 месяц
5.69%
С начала года
9.07%
6 месяцев
2.07%
1 год
-10.17%
3 года*
-13.90%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
1.01%

WDAY

1 день
0.21%
1 месяц
12.27%
С начала года
-39.10%
6 месяцев
-41.73%
1 год
-47.82%
3 года*
-15.14%
5 лет*
-10.68%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STZ и WDAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STZ
Constellation Brands, Inc.		9.07%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%
WDAY
Workday, Inc.		-39.10%-16.76%-6.53%64.98%-38.75%14.01%45.70%2.99%56.95%53.94%

Correlation

The correlation between STZ and WDAY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г.

0.24

The correlation between STZ and WDAY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STZ:

$25.79B

WDAY:

$33.26B

EPS

STZ:

$11.23

WDAY:

$3.20

Коэффициент P/E

STZ:

13.22

WDAY:

40.83

Коэффициент PEG

STZ:

8.24

WDAY:

0.03

Коэффициент P/S

STZ:

2.84

WDAY:

3.51

Коэффициент P/B

STZ:

3.08

WDAY:

4.98

Общая выручка (12 мес.)

STZ:

$9.14B

WDAY:

$9.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

STZ:

$4.71B

WDAY:

$7.66B

EBITDA (12 мес.)

STZ:

$3.05B

WDAY:

$1.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Brands, Inc.

Workday, Inc.

Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE
Часто сравнивают с WDAY:
WDAY с CRMWDAY с ADPWDAY с MSFTWDAY с VOOWDAY с QQQWDAY с ITWDAY с LTL

Доходность на риск

STZ vs. WDAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
WDAY
Ранг доходности на риск WDAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDAY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STZ c WDAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STZWDAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-1.10

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-1.72

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.80

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.88

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

-1.64

+0.96

STZ vs. WDAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа WDAY равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и WDAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STZ и WDAY

Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и WDAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STZWDAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.39%

-63.38%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-54.58%

+28.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.28%

-63.38%

+12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-63.38%

+12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.53%

-63.38%

+9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.57%

-57.42%

+14.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-20.96%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.01%

29.79%

-14.78%

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и WDAY

Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.54%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 19.79%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STZWDAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

19.79%

-11.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

37.67%

-14.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.17%

43.77%

-13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

39.00%

-14.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

38.93%

-11.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и WDAY

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.75%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STZ и WDAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.92B
2.54B
(STZ) Общая выручка
(WDAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STZ и WDAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Brands, Inc. и Workday, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
49.0%
83.8%
Активы портфеля
STZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

WDAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.

STZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

WDAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

STZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

WDAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

Часто задаваемые вопросы

STZ and WDAY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDAY has higher volatility (19.79%) compared to STZ (8.54%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs WDAY's -63.38%.

STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STZ и WDAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор