Сравнение STZ с PFE
STZ (Constellation Brands, Inc.) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, STZ returned 0.87%/yr vs 1.79%/yr for PFE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: 0.87% против 1.79% соответственно.
STZ
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- -15.82%
- 3 года*
- -14.83%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- 0.87%
PFE
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- -7.47%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение доходности по годам STZ и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.49% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
PFE Pfizer Inc. | 6.34% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between STZ and PFE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.47B
PFE:
$146.83B
STZ:
$11.23
PFE:
$1.31
STZ:
12.55
PFE:
19.53
STZ:
7.81
PFE:
0.35
STZ:
2.69
PFE:
2.31
STZ:
2.92
PFE:
1.63
STZ:
$9.14B
PFE:
$63.32B
STZ:
$4.71B
PFE:
$43.91B
STZ:
$3.05B
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. PFE — Ранг доходности на риск
STZ
PFE
Сравнение STZ c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.15 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.52 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 3.11 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.73 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.14 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.08 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.33 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и PFE
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, примерно равная максимальной просадке PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -69.24% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -11.47% | -15.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -40.75% | -10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -58.96% | +7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -58.96% | +5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.51% | -46.90% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -22.89% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 5.61% | +9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и PFE
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 4.78% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 14.74% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 23.98% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 25.52% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 23.89% | +3.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и PFE
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности PFE в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.71% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и PFE
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and PFE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.76%) compared to PFE (4.78%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs PFE's -69.24%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор