Сравнение STZ с OXY
STZ (Constellation Brands, Inc.) and OXY (Occidental Petroleum Corporation) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while OXY operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, STZ returned 1.01%/yr vs -0.06%/yr for OXY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и OXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у OXY с доходностью 38.79%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 1.01% против -0.06% соответственно.
STZ
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 1.01%
OXY
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 38.79%
- 6 месяцев
- 38.96%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 16.40%
- 10 лет*
- -0.06%
Сравнение доходности по годам STZ и OXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.07% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 38.79% | -14.95% | -15.91% | -4.08% | 119.10% | 67.71% | -56.63% | -28.28% | -13.05% | 8.49% |
Correlation
The correlation between STZ and OXY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.21 |
The correlation between STZ and OXY shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$11.23
OXY:
$6.02
STZ:
13.22
OXY:
9.40
STZ:
8.24
OXY:
0.06
STZ:
2.84
OXY:
1.84
STZ:
$9.14B
OXY:
$23.18B
STZ:
$4.71B
OXY:
$5.46B
STZ:
$3.05B
OXY:
$14.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. OXY — Ранг доходности на риск
STZ
OXY
Сравнение STZ c OXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STZ | OXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.46 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 2.96 | -3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STZ и OXY
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и OXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -88.45% | +21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -19.94% | -6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -46.94% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -50.77% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -88.39% | +34.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.57% | -21.16% | -21.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -20.14% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 9.80% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и OXY
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.54%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 9.76% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 27.51% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.17% | 34.65% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 39.58% | -15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 48.77% | -21.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и OXY
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности OXY в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.77% | 2.33% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.75% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и OXY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и OXY
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
OXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
OXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
OXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and OXY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXY has higher volatility (9.76%) compared to STZ (8.54%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs OXY's -88.45%.
OXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и OXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор