Сравнение STZ с NSC
STZ (Constellation Brands, Inc.) and NSC (Norfolk Southern Corporation) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while NSC operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, STZ returned 0.66%/yr vs 16.38%/yr for NSC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и NSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у NSC с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям NSC по среднегодовой доходности: 0.66% против 16.38% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- -15.92%
- 3 года*
- -14.89%
- 5 лет*
- -8.38%
- 10 лет*
- 0.66%
NSC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 26.96%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам STZ и NSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.89% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
NSC Norfolk Southern Corporation | 9.12% | 25.65% | 1.55% | -1.63% | -15.59% | 27.26% | 24.76% | 32.39% | 5.22% | 36.85% |
Correlation
The correlation between STZ and NSC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
STZ:
$11.23
NSC:
$15.83
STZ:
12.47
NSC:
19.72
STZ:
7.77
NSC:
2.99
STZ:
2.68
NSC:
4.32
STZ:
$9.14B
NSC:
$12.19B
STZ:
$4.71B
NSC:
$6.23B
STZ:
$3.05B
NSC:
$5.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. NSC — Ранг доходности на риск
STZ
NSC
Сравнение STZ c NSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | NSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.17 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 6.52 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.37 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.21 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.60 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и NSC
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, примерно равная максимальной просадке NSC в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и NSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -67.74% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -12.47% | -14.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -25.11% | -26.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -35.64% | -15.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -44.42% | -9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.83% | -4.10% | -41.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -15.14% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 4.15% | +10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и NSC
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Norfolk Southern Corporation (NSC) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 7.89% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.29% | 16.02% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.91% | 19.74% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 25.06% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 27.54% | -0.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и NSC
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности NSC в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSC Norfolk Southern Corporation | 1.73% | 1.87% | 2.30% | 2.28% | 2.01% | 1.40% | 1.58% | 1.85% | 2.03% | 1.68% | 2.18% | 2.79% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.92% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и NSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Norfolk Southern Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и NSC
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
NSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
NSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила об операционной прибыли в 877.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
NSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о чистой прибыли в 547.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and NSC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.64%) compared to NSC (7.89%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs NSC's -67.74%.
NSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и NSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор