PortfoliosLab logo
Сравнение NSC с UNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NSC и UNP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NSC и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norfolk Southern Corporation (NSC) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,202.35%
15,207.28%
NSC
UNP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSC:

-0.18

UNP:

-0.26

Коэф-т Сортино

NSC:

-0.06

UNP:

-0.22

Коэф-т Омега

NSC:

0.99

UNP:

0.97

Коэф-т Кальмара

NSC:

-0.21

UNP:

-0.31

Коэф-т Мартина

NSC:

-0.54

UNP:

-0.88

Индекс Язвы

NSC:

9.80%

UNP:

6.84%

Дневная вол-ть

NSC:

29.36%

UNP:

23.44%

Макс. просадка

NSC:

-67.74%

UNP:

-67.48%

Текущая просадка

NSC:

-18.12%

UNP:

-16.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSC:

$50.21B

UNP:

$131.72B

EPS

NSC:

$11.67

UNP:

$11.23

Коэффициент P/E

NSC:

19.02

UNP:

19.57

Коэффициент PEG

NSC:

1.82

UNP:

2.28

Коэффициент P/S

NSC:

4.14

UNP:

5.43

Коэффициент P/B

NSC:

3.46

UNP:

7.80

Общая выручка (12 мес.)

NSC:

$12.11B

UNP:

$18.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSC:

$5.49B

UNP:

$8.30B

EBITDA (12 мес.)

NSC:

$6.09B

UNP:

$9.42B

Доходность по периодам

С начала года, NSC показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции NSC превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 10.43% против 9.65% соответственно.


NSC

С начала года

-2.90%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-9.58%

1 год

-1.89%

5 лет

9.38%

10 лет

10.43%

UNP

С начала года

-5.00%

1 месяц

-8.63%

6 месяцев

-5.58%

1 год

-5.04%

5 лет

9.04%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSC и UNP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NSC
Ранг риск-скорректированной доходности NSC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

UNP
Ранг риск-скорректированной доходности UNP, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSC c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norfolk Southern Corporation (NSC) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NSC, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NSC: -0.18
UNP: -0.26
Коэффициент Сортино NSC, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NSC: -0.06
UNP: -0.22
Коэффициент Омега NSC, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NSC: 0.99
UNP: 0.97
Коэффициент Кальмара NSC, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NSC: -0.21
UNP: -0.31
Коэффициент Мартина NSC, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NSC: -0.54
UNP: -0.88

Показатель коэффициента Шарпа NSC на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа UNP равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSC и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
-0.26
NSC
UNP

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSC и UNP

Дивидендная доходность NSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности UNP в 2.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSC
Norfolk Southern Corporation
2.38%2.30%2.28%2.01%1.40%1.58%1.85%2.03%1.68%2.18%2.79%2.03%
UNP
Union Pacific Corporation
2.47%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%

Просадки

Сравнение просадок NSC и UNP

Максимальная просадка NSC за все время составила -67.74%, примерно равная максимальной просадке UNP в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSC и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.12%
-16.50%
NSC
UNP

Волатильность

Сравнение волатильности NSC и UNP

Norfolk Southern Corporation (NSC) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 12.24%. Это указывает на то, что NSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.77%
12.24%
NSC
UNP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSC и UNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norfolk Southern Corporation и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию