PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NSC с UNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NSC и UNP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности NSC и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norfolk Southern Corporation (NSC) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11,288.62%
15,365.35%
NSC
UNP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSC:

0.15

UNP:

-0.14

Коэф-т Сортино

NSC:

0.50

UNP:

-0.08

Коэф-т Омега

NSC:

1.05

UNP:

0.99

Коэф-т Кальмара

NSC:

0.17

UNP:

-0.18

Коэф-т Мартина

NSC:

0.51

UNP:

-0.42

Индекс Язвы

NSC:

8.36%

UNP:

6.44%

Дневная вол-ть

NSC:

27.65%

UNP:

19.08%

Макс. просадка

NSC:

-67.74%

UNP:

-67.49%

Текущая просадка

NSC:

-15.88%

UNP:

-12.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSC:

$54.86B

UNP:

$139.37B

EPS

NSC:

$10.66

UNP:

$10.88

Цена/прибыль

NSC:

22.75

UNP:

21.13

PEG коэффициент

NSC:

2.16

UNP:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

NSC:

$12.17B

UNP:

$24.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSC:

$4.67B

UNP:

$10.99B

EBITDA (12 мес.)

NSC:

$6.25B

UNP:

$12.39B

Доходность по периодам

С начала года, NSC показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью -5.82%. За последние 10 лет акции NSC превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 10.10% против 8.95% соответственно.


NSC

С начала года

1.31%

1 месяц

-9.57%

6 месяцев

5.27%

1 год

2.16%

5 лет

5.92%

10 лет

10.10%

UNP

С начала года

-5.82%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

1.21%

1 год

-5.03%

5 лет

7.09%

10 лет

8.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NSC c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norfolk Southern Corporation (NSC) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NSC, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.15-0.14
Коэффициент Сортино NSC, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.50-0.08
Коэффициент Омега NSC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.050.99
Коэффициент Кальмара NSC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.17-0.18
Коэффициент Мартина NSC, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.51-0.42
NSC
UNP

Показатель коэффициента Шарпа NSC на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа UNP равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSC и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.15
-0.14
NSC
UNP

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSC и UNP

Дивидендная доходность NSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что сопоставимо с доходностью UNP в 2.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NSC
Norfolk Southern Corporation
2.31%2.28%2.01%1.40%1.58%1.85%2.03%1.68%2.18%2.79%2.03%2.20%
UNP
Union Pacific Corporation
2.33%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%1.76%

Просадки

Сравнение просадок NSC и UNP

Максимальная просадка NSC за все время составила -67.74%, примерно равная максимальной просадке UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSC и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.88%
-12.76%
NSC
UNP

Волатильность

Сравнение волатильности NSC и UNP

Norfolk Southern Corporation (NSC) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что NSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.15%
6.36%
NSC
UNP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSC и UNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norfolk Southern Corporation и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab