Сравнение NSC с UNP
NSC (Norfolk Southern Corporation) and UNP (Union Pacific Corporation) are both stocks. Both operate in the Railroads industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, NSC returned 16.24%/yr vs 14.24%/yr for UNP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NSC и UNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSC показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью 14.50%. За последние 10 лет акции NSC превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 16.24% против 14.24% соответственно.
NSC
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 16.24%
UNP
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 14.50%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 14.24%
Сравнение доходности по годам NSC и UNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSC Norfolk Southern Corporation | 6.60% | 25.65% | 1.55% | -1.63% | -15.59% | 27.26% | 24.76% | 32.39% | 5.22% | 36.85% |
UNP Union Pacific Corporation | 14.50% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
Correlation
The correlation between NSC and UNP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1982 г. | 0.63 |
Over the past year, NSC and UNP have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NSC:
$15.83
UNP:
$9.29
NSC:
19.27
UNP:
28.23
NSC:
2.92
UNP:
5.65
NSC:
4.22
UNP:
8.42
NSC:
$12.19B
UNP:
$18.49B
NSC:
$6.23B
UNP:
$8.47B
NSC:
$5.20B
UNP:
$9.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSC vs. UNP — Ранг доходности на риск
NSC
UNP
Сравнение NSC c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norfolk Southern Corporation (NSC) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSC | UNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.71 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 4.16 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSC | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.99 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.24 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок NSC и UNP
Максимальная просадка NSC за все время составила -67.74%, примерно равная максимальной просадке UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSC и UNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSC | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -67.49% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -12.28% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.11% | -17.75% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -31.83% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -38.72% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -5.69% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -17.08% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 5.03% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSC и UNP
Norfolk Southern Corporation (NSC) и Union Pacific Corporation (UNP) имеют волатильность 7.66% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSC | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 7.50% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 17.06% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 21.30% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 22.75% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.54% | 25.30% | +2.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSC и UNP
Дивидендная доходность NSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности UNP в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSC Norfolk Southern Corporation | 1.77% | 1.87% | 2.30% | 2.28% | 2.01% | 1.40% | 1.58% | 1.85% | 2.03% | 1.68% | 2.18% | 2.79% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.11% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSC и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norfolk Southern Corporation и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSC и UNP
NSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
NSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила об операционной прибыли в 877.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
NSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о чистой прибыли в 547.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.
Часто задаваемые вопросы
NSC and UNP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSC has higher volatility (7.66%) compared to UNP (7.50%). In terms of maximum drawdown, NSC dropped -67.74% vs UNP's -67.49%.
NSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSC и UNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор