PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NSC с CMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NSC и CMI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности NSC и CMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norfolk Southern Corporation (NSC) и Cummins Inc. (CMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8,263.25%
8,029.16%
NSC
CMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSC:

0.03

CMI:

1.91

Коэф-т Сортино

NSC:

0.29

CMI:

2.80

Коэф-т Омега

NSC:

1.03

CMI:

1.34

Коэф-т Кальмара

NSC:

0.04

CMI:

3.80

Коэф-т Мартина

NSC:

0.12

CMI:

11.03

Индекс Язвы

NSC:

8.30%

CMI:

4.20%

Дневная вол-ть

NSC:

27.66%

CMI:

24.22%

Макс. просадка

NSC:

-67.74%

CMI:

-75.66%

Текущая просадка

NSC:

-17.15%

CMI:

-8.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSC:

$54.86B

CMI:

$49.55B

EPS

NSC:

$10.66

CMI:

$15.28

Цена/прибыль

NSC:

22.75

CMI:

23.64

PEG коэффициент

NSC:

2.16

CMI:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

NSC:

$12.17B

CMI:

$34.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSC:

$4.67B

CMI:

$8.34B

EBITDA (12 мес.)

NSC:

$6.25B

CMI:

$4.44B

Доходность по периодам

С начала года, NSC показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью 49.39%. За последние 10 лет акции NSC уступали акциям CMI по среднегодовой доходности: 10.05% против 12.30% соответственно.


NSC

С начала года

-0.22%

1 месяц

-11.21%

6 месяцев

3.84%

1 год

2.64%

5 лет

5.60%

10 лет

10.05%

CMI

С начала года

49.39%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

27.03%

1 год

48.80%

5 лет

17.10%

10 лет

12.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NSC c CMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norfolk Southern Corporation (NSC) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NSC, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.031.91
Коэффициент Сортино NSC, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.292.80
Коэффициент Омега NSC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.34
Коэффициент Кальмара NSC, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.043.80
Коэффициент Мартина NSC, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.1211.03
NSC
CMI

Показатель коэффициента Шарпа NSC на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа CMI равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSC и CMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.03
1.91
NSC
CMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSC и CMI

Дивидендная доходность NSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности CMI в 2.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NSC
Norfolk Southern Corporation
2.34%2.28%2.01%1.40%1.58%1.85%2.03%1.68%2.18%2.79%2.03%2.20%
CMI
Cummins Inc.
2.00%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%1.95%1.60%

Просадки

Сравнение просадок NSC и CMI

Максимальная просадка NSC за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSC и CMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.15%
-8.79%
NSC
CMI

Волатильность

Сравнение волатильности NSC и CMI

Norfolk Southern Corporation (NSC) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Cummins Inc. (CMI) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что NSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.84%
5.79%
NSC
CMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSC и CMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norfolk Southern Corporation и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab