PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NSC с CMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NSC с CMI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Norfolk Southern Corporation (NSC) и Cummins Inc. (CMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NSC или CMI.

Корреляция

Корреляция между NSC и CMI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NSC и CMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norfolk Southern Corporation (NSC) и Cummins Inc. (CMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,142.93%
6,888.04%
NSC
CMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSC:

-0.25

CMI:

0.08

Коэф-т Сортино

NSC:

-0.19

CMI:

0.33

Коэф-т Омега

NSC:

0.98

CMI:

1.04

Коэф-т Кальмара

NSC:

-0.29

CMI:

0.08

Коэф-т Мартина

NSC:

-0.78

CMI:

0.26

Индекс Язвы

NSC:

9.63%

CMI:

9.05%

Дневная вол-ть

NSC:

29.22%

CMI:

30.49%

Макс. просадка

NSC:

-67.74%

CMI:

-75.66%

Текущая просадка

NSC:

-19.92%

CMI:

-23.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSC:

$51.28B

CMI:

$40.49B

EPS

NSC:

$14.65

CMI:

$28.37

Коэффициент P/E

NSC:

15.47

CMI:

10.36

Коэффициент PEG

NSC:

1.82

CMI:

2.19

Коэффициент P/S

NSC:

4.23

CMI:

1.19

Коэффициент P/B

NSC:

3.46

CMI:

3.80

Общая выручка (12 мес.)

NSC:

$12.11B

CMI:

$25.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSC:

$5.49B

CMI:

$6.37B

EBITDA (12 мес.)

NSC:

$6.09B

CMI:

$3.76B

Доходность по периодам

С начала года, NSC показывает доходность -5.02%, что значительно выше, чем у CMI с доходностью -15.47%. За последние 10 лет акции NSC уступали акциям CMI по среднегодовой доходности: 10.20% против 10.96% соответственно.

NSC

С начала года

-5.02%

1 месяц

-5.96%

6 месяцев

-10.74%

1 год

-5.88%

5 лет

8.89%

10 лет

10.20%

CMI

С начала года

-15.47%

1 месяц

-10.60%

6 месяцев

-10.04%

1 год

2.75%

5 лет

17.68%

10 лет

10.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSC и CMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NSC
Ранг риск-скорректированной доходности NSC, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
CMI
Ранг риск-скорректированной доходности CMI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSC c CMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norfolk Southern Corporation (NSC) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NSC, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NSC: -0.25
CMI: 0.08
Коэффициент Сортино NSC, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NSC: -0.19
CMI: 0.33
Коэффициент Омега NSC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NSC: 0.98
CMI: 1.04
Коэффициент Кальмара NSC, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NSC: -0.29
CMI: 0.08
Коэффициент Мартина NSC, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NSC: -0.78
CMI: 0.26

Показатель коэффициента Шарпа NSC на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа CMI равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSC и CMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.08
NSC
CMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSC и CMI

Дивидендная доходность NSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что сопоставимо с доходностью CMI в 2.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSC
Norfolk Southern Corporation		2.44%2.30%2.28%2.01%1.40%1.58%1.85%2.03%1.68%2.18%2.79%2.03%
CMI
Cummins Inc.		2.43%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%1.95%

Просадки

Сравнение просадок NSC и CMI

Максимальная просадка NSC за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSC и CMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.92%
-23.68%
NSC
CMI

Волатильность

Сравнение волатильности NSC и CMI

Текущая волатильность для Norfolk Southern Corporation (NSC) составляет 13.88%, в то время как у Cummins Inc. (CMI) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что NSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.88%
17.47%
NSC
CMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSC и CMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norfolk Southern Corporation и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию