PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NSC с CSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NSC с CSX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Norfolk Southern Corporation (NSC) и CSX Corporation (CSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NSC или CSX.

Корреляция

Корреляция между NSC и CSX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NSC и CSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norfolk Southern Corporation (NSC) и CSX Corporation (CSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,954.55%
15,540.45%
NSC
CSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSC:

-0.25

CSX:

-0.74

Коэф-т Сортино

NSC:

-0.19

CSX:

-0.95

Коэф-т Омега

NSC:

0.98

CSX:

0.89

Коэф-т Кальмара

NSC:

-0.29

CSX:

-0.63

Коэф-т Мартина

NSC:

-0.78

CSX:

-1.83

Индекс Язвы

NSC:

9.63%

CSX:

10.19%

Дневная вол-ть

NSC:

29.22%

CSX:

25.11%

Макс. просадка

NSC:

-67.74%

CSX:

-69.19%

Текущая просадка

NSC:

-19.92%

CSX:

-26.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSC:

$51.28B

CSX:

$52.30B

EPS

NSC:

$14.65

CSX:

$1.68

Коэффициент P/E

NSC:

15.47

CSX:

16.57

Коэффициент PEG

NSC:

1.82

CSX:

1.89

Коэффициент P/S

NSC:

4.23

CSX:

3.66

Коэффициент P/B

NSC:

3.46

CSX:

4.34

Общая выручка (12 мес.)

NSC:

$12.11B

CSX:

$14.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSC:

$5.49B

CSX:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

NSC:

$6.09B

CSX:

$6.27B

Доходность по периодам

С начала года, NSC показывает доходность -5.02%, что значительно выше, чем у CSX с доходностью -13.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSC имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции CSX немного впереди с 10.26%.

NSC

С начала года

-5.02%

1 месяц

-5.96%

6 месяцев

-10.74%

1 год

-5.88%

5 лет

8.89%

10 лет

10.20%

CSX

С начала года

-13.38%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-15.70%

1 год

-16.99%

5 лет

6.93%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSC и CSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NSC
Ранг риск-скорректированной доходности NSC, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
CSX
Ранг риск-скорректированной доходности CSX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSC c CSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norfolk Southern Corporation (NSC) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NSC, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NSC: -0.25
CSX: -0.74
Коэффициент Сортино NSC, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NSC: -0.19
CSX: -0.95
Коэффициент Омега NSC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NSC: 0.98
CSX: 0.89
Коэффициент Кальмара NSC, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NSC: -0.29
CSX: -0.63
Коэффициент Мартина NSC, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NSC: -0.78
CSX: -1.83

Показатель коэффициента Шарпа NSC на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа CSX равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSC и CSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
-0.74
NSC
CSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSC и CSX

Дивидендная доходность NSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности CSX в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSC
Norfolk Southern Corporation		2.44%2.30%2.28%2.01%1.40%1.58%1.85%2.03%1.68%2.18%2.79%2.03%
CSX
CSX Corporation		1.76%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок NSC и CSX

Максимальная просадка NSC за все время составила -67.74%, примерно равная максимальной просадке CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSC и CSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.92%
-26.40%
NSC
CSX

Волатильность

Сравнение волатильности NSC и CSX

Norfolk Southern Corporation (NSC) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что NSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.88%
11.66%
NSC
CSX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSC и CSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norfolk Southern Corporation и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию