PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Norfolk Southern Corporation (NSC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NSC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norfolk Southern Corporation (NSC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSC
Norfolk Southern Corporation		-0.16%25.65%1.55%-1.63%-15.59%27.26%24.76%32.39%5.22%36.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, NSC показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции NSC превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.58% против 14.14% соответственно.

NSC

1 день
0.00%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.77%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.27%
10 лет*
15.58%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Norfolk Southern Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NSC:
NSC с CSXNSC с UNPNSC с CNINSC с XLINSC с SPYNSC с CMINSC с VTI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

NSC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSC
Ранг доходности на риск NSC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norfolk Southern Corporation (NSC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.01

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.53

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.55

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

7.31

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSC на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.01

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.71

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.83

-0.42

Корреляция

Корреляция между NSC и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSC и VOO

Дивидендная доходность NSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSC
Norfolk Southern Corporation		1.88%1.87%2.30%2.28%2.01%1.40%1.58%1.85%2.03%1.68%2.18%2.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок NSC и VOO

Максимальная просадка NSC за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

NSCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.74%

-33.99%

-33.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-11.98%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-24.52%

-11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-33.99%

-10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-5.55%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.19%

-3.72%

-11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.55%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности NSC и VOO

Norfolk Southern Corporation (NSC) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.34%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

9.47%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

18.11%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.71%

16.82%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

17.99%

+9.65%