PortfoliosLab logo
Сравнение NSC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NSC и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NSC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norfolk Southern Corporation (NSC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
443.05%
552.28%
NSC
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSC:

-0.18

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

NSC:

-0.06

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

NSC:

0.99

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

NSC:

-0.21

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

NSC:

-0.54

VOO:

2.42

Индекс Язвы

NSC:

9.80%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

NSC:

29.36%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

NSC:

-67.74%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

NSC:

-18.12%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, NSC показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции NSC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.43% против 12.02% соответственно.


NSC

С начала года

-2.90%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-9.58%

1 год

-1.89%

5 лет

9.38%

10 лет

10.43%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NSC
Ранг риск-скорректированной доходности NSC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norfolk Southern Corporation (NSC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NSC, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NSC: -0.18
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино NSC, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NSC: -0.06
VOO: 0.92
Коэффициент Омега NSC, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NSC: 0.99
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара NSC, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NSC: -0.21
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина NSC, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NSC: -0.54
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа NSC на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.57
NSC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSC и VOO

Дивидендная доходность NSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSC
Norfolk Southern Corporation
2.38%2.30%2.28%2.01%1.40%1.58%1.85%2.03%1.68%2.18%2.79%2.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NSC и VOO

Максимальная просадка NSC за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.12%
-10.56%
NSC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NSC и VOO

Norfolk Southern Corporation (NSC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.77% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.77%
13.97%
NSC
VOO