PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSC с CNI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NSC с CNI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NSC (Norfolk Southern Corporation) and CNI (Canadian National Railway Company) are both stocks. Both operate in the Railroads industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, NSC returned 16.24%/yr vs 9.26%/yr for CNI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NSC и CNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norfolk Southern Corporation (NSC) и Canadian National Railway Company (CNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSC показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 21.60%. За последние 10 лет акции NSC превзошли акции CNI по среднегодовой доходности: 16.24% против 9.26% соответственно.

NSC

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.68%
С начала года
6.60%
6 месяцев
4.67%
1 год
25.32%
3 года*
14.70%
5 лет*
3.95%
10 лет*
16.24%

CNI

1 день
-1.47%
1 месяц
9.21%
С начала года
21.60%
6 месяцев
22.67%
1 год
15.78%
3 года*
2.79%
5 лет*
3.23%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSC и CNI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSC
Norfolk Southern Corporation		6.60%25.65%1.55%-1.63%-15.59%27.26%24.76%32.39%5.22%36.85%
CNI
Canadian National Railway Company		21.60%-0.10%-17.51%7.84%-1.86%13.70%23.66%24.26%-8.49%25.03%

Correlation

The correlation between NSC and CNI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 1996 г.

0.58

The correlation between NSC and CNI shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NSC:

$15.83

CNI:

$7.60

Коэффициент P/E

NSC:

19.27

CNI:

15.72

Коэффициент P/S

NSC:

4.22

CNI:

4.28

Общая выручка (12 мес.)

NSC:

$12.19B

CNI:

$17.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSC:

$6.23B

CNI:

$7.64B

EBITDA (12 мес.)

NSC:

$5.20B

CNI:

$8.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Norfolk Southern Corporation

Canadian National Railway Company

Часто сравнивают с NSC:
NSC с CSXNSC с UNPNSC с XLINSC с SPYNSC с CMINSC с VOONSC с VTI
Часто сравнивают с CNI:
CNI с CPCNI с BAMCNI с SPYCNI с UPSCNI с FDXCNI с ECLCNI с LAND

Доходность на риск

NSC vs. CNI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSC
Ранг доходности на риск NSC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CNI
Ранг доходности на риск CNI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSC c CNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norfolk Southern Corporation (NSC) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSCCNIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.72

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.08

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

1.12

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

2.06

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSC vs. CNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSC на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа CNI равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSC и CNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSCCNIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.72

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.15

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.16

Просадки

Сравнение просадок NSC и CNI

Максимальная просадка NSC за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSC и CNI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSCCNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.74%

-46.66%

-21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-14.15%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.11%

-29.14%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-29.14%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-29.15%

-15.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-5.69%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-9.50%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

7.68%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NSC и CNI

Norfolk Southern Corporation (NSC) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что NSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSCCNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

4.65%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

17.43%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

21.93%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

22.39%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.54%

22.69%

+4.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSC и CNI

Дивидендная доходность NSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности CNI в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNI
Canadian National Railway Company		2.18%2.58%2.43%1.85%1.41%1.61%1.59%1.79%2.01%2.00%2.23%2.24%
NSC
Norfolk Southern Corporation		1.77%1.87%2.30%2.28%2.01%1.40%1.58%1.85%2.03%1.68%2.18%2.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSC и CNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norfolk Southern Corporation и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B20222023202420252026
3.00B
4.39B
(NSC) Общая выручка
(CNI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NSC и CNI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Norfolk Southern Corporation и Canadian National Railway Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
66.8%
42.8%
Активы портфеля
NSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.

CNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

NSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила об операционной прибыли в 877.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

CNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

NSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о чистой прибыли в 547.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.

CNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

Часто задаваемые вопросы

NSC and CNI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSC has higher volatility (7.66%) compared to CNI (4.65%). In terms of maximum drawdown, NSC dropped -67.74% vs CNI's -46.66%.

NSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSC и CNI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор