Сравнение STZ с LW
STZ (Constellation Brands, Inc.) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, LW in Packaged Foods. Over the past 5 years, STZ returned -7.36%/yr vs -9.85%/yr for LW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у LW с доходностью 10.21%.
STZ
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 1.01%
LW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 9.24%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- -22.62%
- 1 год
- -16.94%
- 3 года*
- -25.00%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STZ и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.07% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 10.21% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between STZ and LW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2016 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
STZ:
$25.79B
LW:
$6.32B
STZ:
$11.23
LW:
$2.15
STZ:
13.22
LW:
21.09
STZ:
8.24
LW:
0.29
STZ:
2.84
LW:
0.97
STZ:
3.08
LW:
3.46
STZ:
$9.14B
LW:
$6.52B
STZ:
$4.71B
LW:
$1.34B
STZ:
$3.05B
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. LW — Ранг доходности на риск
STZ
LW
Сравнение STZ c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STZ | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.41 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.71 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STZ и LW
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, примерно равная максимальной просадке LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -64.56% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -41.37% | +14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -64.56% | +13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -64.56% | +13.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.57% | -57.84% | +15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -21.32% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 24.00% | -8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и LW
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.54%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 9.19% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 38.28% | -14.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.17% | 44.27% | -14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 37.84% | -13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 35.87% | -8.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и LW
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности LW в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.31% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.75% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и LW
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and LW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (9.19%) compared to STZ (8.54%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs LW's -64.56%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор