Сравнение STZ с CROX
STZ (Constellation Brands, Inc.) and CROX (Crocs, Inc.) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while CROX operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs 27.39%/yr for CROX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и CROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у CROX с доходностью 41.08%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: 0.71% против 27.39% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
CROX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 16.42%
- С начала года
- 41.08%
- 6 месяцев
- 39.95%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 27.39%
Сравнение доходности по годам STZ и CROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
CROX Crocs, Inc. | 41.08% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
Correlation
The correlation between STZ and CROX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2006 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.46B
CROX:
$6.12B
STZ:
$11.23
CROX:
-$1.94
STZ:
2.69
CROX:
1.60
STZ:
2.92
CROX:
4.29
STZ:
$9.14B
CROX:
$4.02B
STZ:
$4.71B
CROX:
$2.34B
STZ:
$3.05B
CROX:
$297.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. CROX — Ранг доходности на риск
STZ
CROX
Сравнение STZ c CROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | CROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.13 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.58 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.99 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.36 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.05 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.49 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.17 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и CROX
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и CROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -98.74% | +31.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -32.54% | +6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -54.04% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -73.86% | +22.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -75.18% | +21.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -33.18% | -12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -61.28% | +44.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 19.17% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и CROX
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.70%, в то время как у Crocs, Inc. (CROX) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 11.01% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 31.82% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 52.52% | -22.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 55.12% | -30.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 55.96% | -29.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и CROX
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как CROX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и CROX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и CROX
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and CROX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CROX has higher volatility (11.01%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs CROX's -98.74%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и CROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор