PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXV с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXV с VMAX

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

STXV (Strive 1000 Value ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. STXV is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, STXV returned 26.85% vs 29.68% for VMAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. STXV charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности STXV и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 14.67%.

STXV

1 день
0.02%
1 месяц
1.63%
С начала года
13.14%
6 месяцев
13.48%
1 год
26.85%
3 года*
17.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
-0.07%
1 месяц
3.00%
С начала года
14.67%
6 месяцев
14.60%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXV и VMAX

2026 (YTD)202520242023
STXV
Strive 1000 Value ETF		13.14%16.26%13.34%4.93%
VMAX
Hartford US Value ETF		14.67%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between STXV and VMAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between STXV and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXV и VMAX

Секторы
STXV
VMAX

Финансовые услуги

22.2%
32.4%

Здравоохранение

16.6%
11.1%

Технологии

12.5%
13.3%

Энергетика

10.7%
11.0%

Потребительский защитный сектор

7.8%
3.7%

Промышленность

7.7%
5.5%

Коммунальные услуги

6.2%
5.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.1%
6.6%

Недвижимость

3.4%
4.4%

Сырьевые материалы

3.0%
2.8%

Финансовые услуги

STXV
22.2%
VMAX
32.4%

Здравоохранение

STXV
16.6%
VMAX
11.1%

Технологии

STXV
12.5%
VMAX
13.3%

Энергетика

STXV
10.7%
VMAX
11.0%

Потребительский защитный сектор

STXV
7.8%
VMAX
3.7%

Промышленность

STXV
7.7%
VMAX
5.5%

Коммунальные услуги

STXV
6.2%
VMAX
5.3%

Потребительский циклический сектор

STXV
5.7%
VMAX
3.7%

Коммуникационные услуги

STXV
4.1%
VMAX
6.6%

Недвижимость

STXV
3.4%
VMAX
4.4%

Сырьевые материалы

STXV
3.0%
VMAX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с STXKSTXV с BUXXSTXV с FTWOSTXV с ABEQ
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

STXV vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXVVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.46

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.34

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

6.13

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.10

21.52

-4.42

STXV vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXV и VMAX

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXVVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-19.05%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-4.93%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.05%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-2.53%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.40%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и VMAX

Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 2.67%, в то время как у Hartford US Value ETF (VMAX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXVVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.21%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

8.84%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

12.30%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

15.43%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

15.43%

-2.22%

Сравнение комиссий STXV и VMAX

STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и VMAX

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VMAX в 1.86%

ПозицияTTM2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.23%2.37%2.36%2.05%0.47%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXV and VMAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMAX has higher volatility (3.21%) compared to STXV (2.67%). In terms of maximum drawdown, STXV dropped -14.80% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.68% vs 26.85% for STXV. On fees, STXV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXV has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.68% return vs 26.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.

STXV has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.86% for VMAX.

They also come from different issuers: Strive and Hartford. Their fees differ too: 0.18% for STXV and 0.29% for VMAX.

STXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXV и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор