PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STXV с IVEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXV с IVEP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STXV (Strive 1000 Value ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - STXV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Value, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. STXV charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.

Доходность

Сравнение доходности STXV и IVEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

STXV

1 день
0.87%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
11.37%
С начала года
16.15%
1 год
27.22%
3 года*
17.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVEP

1 день
-2.80%
1 месяц
-7.80%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXV и IVEP

2026 (YTD)
STXV
Strive 1000 Value ETF		9.54%
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		-1.95%

Correlation

The correlation between STXV and IVEP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.26

Сравнение распределения секторов STXV и IVEP

Секторы
STXV
IVEP

Финансовые услуги

22.4%

-

Здравоохранение

17.4%

-

Технологии

12.1%
7.7%

Энергетика

10.3%
13.0%

Промышленность

8.1%
43.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Коммунальные услуги

6.3%
22.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Недвижимость

3.4%
10.9%

Сырьевые материалы

2.8%
2.4%

Финансовые услуги

STXV
22.4%
IVEP

-

Здравоохранение

STXV
17.4%
IVEP

-

Технологии

STXV
12.1%
IVEP
7.7%

Энергетика

STXV
10.3%
IVEP
13.0%

Промышленность

STXV
8.1%
IVEP
43.6%

Потребительский защитный сектор

STXV
7.7%
IVEP

-

Коммунальные услуги

STXV
6.3%
IVEP
22.5%

Потребительский циклический сектор

STXV
5.7%
IVEP

-

Коммуникационные услуги

STXV
3.9%
IVEP

-

Недвижимость

STXV
3.4%
IVEP
10.9%

Сырьевые материалы

STXV
2.8%
IVEP
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с SPLVSTXV с VIOVSTXV с VOOSTXV с BUXXSTXV с STXKSTXV с FTWOSTXV с ABEQ
Часто сравнивают с IVEP:
IVEP с AIPOIVEP с IVESIVEP с HVACIVEP с DTCRIVEP с RIFRIVEP с YCSIVEP с XLII

Доходность на риск

STXV vs. IVEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IVEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c IVEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXVIVEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.19

—

—

STXV vs. IVEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXV и IVEP

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что больше максимальной просадки IVEP в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и IVEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXVIVEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-12.17%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.17%

+12.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-3.91%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и IVEP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXVIVEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

29.12%

-19.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

29.12%

-15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

29.12%

-15.99%

Сравнение комиссий STXV и IVEP

STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и IVEP

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.06%2.37%2.36%2.05%0.47%

Часто задаваемые вопросы

STXV and IVEP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, STXV is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

STXV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.

STXV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.00% for IVEP.

STXV is categorized as Large Cap Value Equities, while IVEP is Industrials Equities. STXV tracks Bloomberg US 1000 Value, while IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. They also come from different issuers: Strive and Wedbush. Their fees differ too: 0.18% for STXV and 0.75% for IVEP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXV и IVEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор