Сравнение STXV с IVEP
STXV (Strive 1000 Value ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - STXV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Value, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. STXV charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности STXV и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STXV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXV и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STXV Strive 1000 Value ETF | 4.39% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
Correlation
The correlation between STXV and IVEP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXV vs. IVEP — Ранг доходности на риск
STXV
IVEP
Сравнение STXV c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXV | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXV | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 2.62 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок STXV и IVEP
Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что больше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXV | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -7.34% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -3.31% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -1.97% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STXV и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXV | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 26.29% | -16.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 26.29% | -13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 26.29% | -13.07% |
Сравнение комиссий STXV и IVEP
STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXV и IVEP
Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXV Strive 1000 Value ETF | 2.24% | 2.37% | 2.36% | 2.05% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
STXV and IVEP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STXV is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
STXV has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for IVEP.
STXV is categorized as Large Cap Value Equities, while IVEP is Industrials Equities. STXV tracks Bloomberg US 1000 Value, while IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. They also come from different issuers: Strive and Wedbush. Their fees differ too: 0.18% for STXV and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для STXV и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор