PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXV с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXV с ILCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXV (Strive 1000 Value ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - STXV tracks the Bloomberg US 1000 Value while ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXV returned 18.06%/yr vs 18.61%/yr for ILCV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. STXV charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности STXV и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 7.75%.

STXV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.00%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.79%
1 год
27.20%
3 года*
18.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXV и ILCV

2026 (YTD)2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF		12.50%16.26%13.34%9.28%-1.46%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.75%18.79%17.03%14.43%-1.08%

Correlation

The correlation between STXV and ILCV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.92

The correlation between STXV and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXV и ILCV

Секторы
STXV
ILCV

Финансовые услуги

21.1%
16.5%

Здравоохранение

16.5%
11.5%

Технологии

12.8%
23.8%

Энергетика

11.2%
6.0%

Потребительский защитный сектор

7.9%
7.6%

Промышленность

7.7%
8.8%

Коммунальные услуги

6.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

5.8%
9.5%

Коммуникационные услуги

4.5%
8.0%

Недвижимость

3.4%
2.0%

Сырьевые материалы

3.1%
2.4%

Финансовые услуги

STXV
21.1%
ILCV
16.5%

Здравоохранение

STXV
16.5%
ILCV
11.5%

Технологии

STXV
12.8%
ILCV
23.8%

Энергетика

STXV
11.2%
ILCV
6.0%

Потребительский защитный сектор

STXV
7.9%
ILCV
7.6%

Промышленность

STXV
7.7%
ILCV
8.8%

Коммунальные услуги

STXV
6.2%
ILCV
3.5%

Потребительский циклический сектор

STXV
5.8%
ILCV
9.5%

Коммуникационные услуги

STXV
4.5%
ILCV
8.0%

Недвижимость

STXV
3.4%
ILCV
2.0%

Сырьевые материалы

STXV
3.1%
ILCV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с STXKSTXV с BUXXSTXV с FTWO
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

STXV vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXVILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.72

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.85

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

4.08

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.14

16.87

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXV vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXVILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.46

+0.61

Просадки

Сравнение просадок STXV и ILCV

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXVILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-58.63%

+43.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-6.55%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-14.95%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.60%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-9.32%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.58%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и ILCV

Strive 1000 Value ETF (STXV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеют волатильность 2.03% и 2.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXVILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

2.01%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

6.97%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

9.82%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

14.21%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

16.66%

-3.44%

Сравнение комиссий STXV и ILCV

STXV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и ILCV

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности ILCV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.24%2.37%2.36%2.05%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXV and ILCV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXV has higher volatility (2.03%) compared to ILCV (2.01%). In terms of maximum drawdown, STXV dropped -14.80% vs ILCV's -58.63%.

On 3-year performance, ILCV leads with 18.61% vs 18.06% for STXV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ILCV has performed better with a 18.61% return vs 18.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for STXV.

STXV has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.63% for ILCV.

STXV tracks Bloomberg US 1000 Value, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Strive and iShares. Their fees differ too: 0.18% for STXV and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXV и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор