Сравнение STXV с DFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Value ETF (STXV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).
STXV и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Value. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXV и DFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXV и DFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXV Strive 1000 Value ETF | 5.52% | 16.26% | 13.34% | 9.28% | -1.46% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 10.68% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | -0.86% |
Доходность по периодам
С начала года, STXV показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.
STXV
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFRA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXV и DFRA
STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.
Доходность на риск
STXV vs. DFRA — Ранг доходности на риск
STXV
DFRA
Сравнение STXV c DFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXV | DFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.87 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.28 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.12 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 4.52 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXV | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.87 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.73 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между STXV и DFRA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXV и DFRA
Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности DFRA в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STXV Strive 1000 Value ETF | 2.39% | 2.37% | 2.36% | 2.05% | 0.47% | 0.00% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.12% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок STXV и DFRA
Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и DFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXV | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -19.35% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -14.67% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -5.53% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -3.91% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.63% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXV и DFRA
Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 3.37%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXV | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 6.81% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 11.88% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 18.56% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 17.59% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 17.59% | -4.17% |