Сравнение STXS с ADP
STXS (Stereotaxis, Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. STXS operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, STXS returned 4.28%/yr vs 12.48%/yr for ADP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STXS и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXS показывает доходность -20.00%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью -10.73%. За последние 10 лет акции STXS уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 4.28% против 12.48% соответственно.
STXS
- 1 день
- -6.60%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -21.03%
- 1 год
- -19.65%
- 3 года*
- -6.07%
- 5 лет*
- -25.09%
- 10 лет*
- 4.28%
ADP
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- -10.73%
- 6 месяцев
- -11.18%
- 1 год
- -28.50%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам STXS и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXS Stereotaxis, Inc. | -20.00% | 0.88% | 30.29% | -15.46% | -66.61% | 21.81% | -3.78% | 389.36% | 35.12% | 23.10% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.73% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between STXS and ADP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2004 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
STXS:
$181.96M
ADP:
$91.62B
STXS:
-$0.23
ADP:
$10.72
STXS:
5.53
ADP:
4.27
STXS:
19.96
ADP:
14.43
STXS:
$31.20M
ADP:
$21.60B
STXS:
$16.80M
ADP:
$10.26B
STXS:
-$20.72M
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXS vs. ADP — Ранг доходности на риск
STXS
ADP
Сравнение STXS c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stereotaxis, Inc. (STXS) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXS | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.80 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.70 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.26 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXS | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -1.18 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.23 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.51 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.54 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок STXS и ADP
Максимальная просадка STXS за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXS и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXS | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.68% | -59.51% | -40.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -40.78% | -10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.54% | -40.78% | -10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.04% | -40.78% | -45.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.04% | -40.78% | -45.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.86% | -28.56% | -70.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -12.59% | -70.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.88% | 22.68% | +8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXS и ADP
Stereotaxis, Inc. (STXS) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что STXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXS | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 9.79% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.79% | 20.37% | +13.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.85% | 24.21% | +32.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.37% | 22.04% | +44.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.98% | 24.47% | +50.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXS и ADP
STXS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.85% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
STXS Stereotaxis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STXS и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stereotaxis, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STXS и ADP
STXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.79M при выручке в 6.29M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
STXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.98M при выручке в 6.29M, что соответствует операционной рентабельности -95.1%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
STXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.17M при выручке в 6.29M, что соответствует чистой рентабельности -98.1%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
STXS and ADP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXS has higher volatility (15.98%) compared to ADP (9.79%). In terms of maximum drawdown, STXS dropped -99.68% vs ADP's -59.51%.
STXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXS и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор