PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXS с WTAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXS с WTAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stereotaxis, Inc. (STXS) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI).

WTAI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности STXS и WTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stereotaxis, Inc. (STXS) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXS и WTAI

2026 (YTD)20252024202320222021
STXS
Stereotaxis, Inc.		-19.57%0.88%30.29%-15.46%-66.61%-0.32%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		-0.62%34.83%6.53%46.32%-42.27%-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, STXS показывает доходность -19.57%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью -0.62%.

STXS

1 день
0.54%
1 месяц
-16.67%
С начала года
-19.57%
6 месяцев
-41.08%
1 год
8.19%
3 года*
-3.21%
5 лет*
-22.92%
10 лет*
5.24%

WTAI

1 день
2.59%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.58%
1 год
53.10%
3 года*
19.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stereotaxis, Inc.

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Часто сравнивают с STXS:
STXS с FMFMXSTXS с SPYSTXS с RR
Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW

Доходность на риск

STXS vs. WTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXS
Ранг доходности на риск STXS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXS c WTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stereotaxis, Inc. (STXS) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXSWTAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.67

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.25

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

3.58

-3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

10.64

-10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXS vs. WTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXS на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа WTAI равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXS и WTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXSWTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.67

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.14

-0.30

Корреляция

Корреляция между STXS и WTAI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXS и WTAI

STXS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.

TTM2025202420232022
STXS
Stereotaxis, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.82%1.81%0.19%0.24%0.22%

Просадки

Сравнение просадок STXS и WTAI

Максимальная просадка STXS за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки WTAI в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXS и WTAI.

Загрузка...

Показатели просадок

STXSWTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.68%

-45.92%

-53.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.14%

-15.42%

-34.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.85%

-8.36%

-90.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.46%

-20.54%

-61.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.27%

5.18%

+19.09%

Волатильность

Сравнение волатильности STXS и WTAI

Stereotaxis, Inc. (STXS) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что STXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXSWTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

12.36%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.91%

21.81%

+19.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.34%

31.94%

+25.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.62%

30.73%

+35.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.79%

30.73%

+46.06%