PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXS с WTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXS с WTAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STXS (Stereotaxis, Inc.) is a stock, while WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) is Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Over the past 3 years, STXS returned -4.08%/yr vs 36.38%/yr for WTAI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STXS и WTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stereotaxis, Inc. (STXS) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXS показывает доходность -18.26%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 57.45%.

STXS

1 день
2.17%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-18.26%
6 месяцев
-22.63%
1 год
-17.90%
3 года*
-4.08%
5 лет*
-24.77%
10 лет*
4.77%

WTAI

1 день
-1.48%
1 месяц
19.79%
С начала года
57.45%
6 месяцев
56.30%
1 год
105.11%
3 года*
36.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXS и WTAI

2026 (YTD)20252024202320222021
STXS
Stereotaxis, Inc.		-18.26%0.88%30.29%-15.46%-66.61%-0.32%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		57.45%34.83%6.53%46.32%-42.27%-0.83%

Correlation

The correlation between STXS and WTAI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stereotaxis, Inc.

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Часто сравнивают с STXS:
STXS с FMFMXSTXS с SPYSTXS с RRSTXS с DGROSTXS с ADPSTXS с XOMSTXS с IEMG
Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW

Доходность на риск

STXS vs. WTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXS
Ранг доходности на риск STXS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXS c WTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stereotaxis, Inc. (STXS) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXSWTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
3.72

-4.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
4.17

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.55

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

6.85

-7.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

21.87

-22.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXS vs. WTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXS на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа WTAI равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXS и WTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXSWTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

3.72

-4.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.50

-0.66

Просадки

Сравнение просадок STXS и WTAI

Максимальная просадка STXS за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки WTAI в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXS и WTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXSWTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.68%

-45.92%

-53.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.54%

-15.42%

-36.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.54%

-31.83%

-19.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.83%

-2.36%

-96.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.59%

-19.79%

-62.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.03%

4.82%

+26.21%

Волатильность

Сравнение волатильности STXS и WTAI

Stereotaxis, Inc. (STXS) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что STXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXSWTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.10%

10.70%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.66%

22.78%

+10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.83%

28.43%

+28.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.38%

30.98%

+35.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.96%

30.98%

+43.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXS и WTAI

STXS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

ПозицияTTM2025202420232022
STXS
Stereotaxis, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.15%1.81%0.19%0.24%0.22%

Часто задаваемые вопросы

STXS and WTAI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXS has higher volatility (16.10%) compared to WTAI (10.70%). In terms of maximum drawdown, STXS dropped -99.68% vs WTAI's -45.92%.

WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXS и WTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор