PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STXS с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STXS с XOM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STXS (Stereotaxis, Inc.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. STXS operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, STXS returned 1.51%/yr vs 9.04%/yr for XOM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STXS и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stereotaxis, Inc. (STXS) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXS показывает доходность -28.26%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 22.92%. За последние 10 лет акции STXS уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 1.51% против 9.04% соответственно.

STXS

1 день
1.85%
1 месяц
-9.34%
6 месяцев
-40.86%
С начала года
-28.26%
1 год
-30.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
-28.77%
10 лет*
1.51%

XOM

1 день
1.00%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
14.55%
С начала года
22.92%
1 год
34.19%
3 года*
16.75%
5 лет*
25.07%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXS и XOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STXS
Stereotaxis, Inc.		-28.26%0.88%30.29%-15.46%-66.61%21.81%-3.78%389.36%35.12%23.10%
XOM
Exxon Mobil Corporation		22.92%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%

Correlation

The correlation between STXS and XOM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2004 г.

0.15

The correlation between STXS and XOM shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STXS:

$161.27M

XOM:

$604.96B

EPS

STXS:

-$0.23

XOM:

$5.96

Коэффициент P/S

STXS:

5.06

XOM:

1.90

Коэффициент P/B

STXS:

17.90

XOM:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

STXS:

$31.20M

XOM:

$326.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

STXS:

$16.80M

XOM:

$83.11B

EBITDA (12 мес.)

STXS:

-$20.72M

XOM:

$60.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stereotaxis, Inc.

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с STXS:
STXS с FMFMXSTXS с SPYSTXS с RRSTXS с WTAISTXS с ADPSTXS с DGROSTXS с IEMG
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

STXS vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXS
Ранг доходности на риск STXS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXS c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stereotaxis, Inc. (STXS) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXSXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.38

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
1.89

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.24

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.71

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

4.44

-5.32

STXS vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXS на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXS и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXS и XOM

Максимальная просадка STXS за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXS и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXSXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.68%

-62.40%

-37.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.18%

-20.11%

-35.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.18%

-20.11%

-35.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.04%

-20.51%

-64.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.04%

-61.08%

-24.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.98%

-14.31%

-84.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.66%

-10.22%

-72.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.26%

7.73%

+27.53%

Волатильность

Сравнение волатильности STXS и XOM

Stereotaxis, Inc. (STXS) имеет более высокую волатильность в 15.97% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что STXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXSXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.97%

7.35%

+8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.32%

20.71%

+13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.61%

24.99%

+31.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.27%

26.73%

+39.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.45%

28.28%

+46.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXS и XOM

STXS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STXS
Stereotaxis, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.80%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STXS и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stereotaxis, Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.29M
83.16B
(STXS) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STXS и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stereotaxis, Inc. и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
60.3%
37.7%
Активы портфеля
STXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.79M при выручке в 6.29M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

STXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.98M при выручке в 6.29M, что соответствует операционной рентабельности -95.1%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

STXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.17M при выручке в 6.29M, что соответствует чистой рентабельности -98.1%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

Часто задаваемые вопросы

STXS and XOM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXS has higher volatility (15.97%) compared to XOM (7.35%). In terms of maximum drawdown, STXS dropped -99.68% vs XOM's -62.40%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXS и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор