PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXS с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STXS с XOM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

STXS (Stereotaxis, Inc.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. STXS operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, STXS returned 5.29%/yr vs 9.10%/yr for XOM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STXS и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stereotaxis, Inc. (STXS) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXS показывает доходность -29.57%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 15.84%. За последние 10 лет акции STXS уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 5.29% против 9.10% соответственно.

STXS

1 день
-0.61%
1 месяц
-16.92%
С начала года
-29.57%
6 месяцев
-33.33%
1 год
-26.70%
3 года*
0.84%
5 лет*
-29.90%
10 лет*
5.29%

XOM

1 день
0.47%
1 месяц
-8.18%
С начала года
15.84%
6 месяцев
16.93%
1 год
30.97%
3 года*
13.39%
5 лет*
20.65%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXS и XOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STXS
Stereotaxis, Inc.		-29.57%0.88%30.29%-15.46%-66.61%21.81%-3.78%389.36%35.12%23.10%
XOM
Exxon Mobil Corporation		15.84%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%

Correlation

The correlation between STXS and XOM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2004 г.

0.15

The correlation between STXS and XOM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STXS:

$160.20M

XOM:

$575.37B

EPS

STXS:

-$0.23

XOM:

$5.93

Коэффициент P/S

STXS:

4.87

XOM:

1.80

Коэффициент P/B

STXS:

17.57

XOM:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

STXS:

$31.20M

XOM:

$326.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

STXS:

$16.80M

XOM:

$83.11B

EBITDA (12 мес.)

STXS:

-$20.72M

XOM:

$60.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stereotaxis, Inc.

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с STXS:
STXS с FMFMXSTXS с SPYSTXS с RRSTXS с WTAISTXS с DGROSTXS с ADPSTXS с IEMG
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

STXS vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXS
Ранг доходности на риск STXS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXS c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stereotaxis, Inc. (STXS) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXSXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.26

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
1.75

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.22

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.59

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

4.68

-5.49

STXS vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXS на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXS и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXS и XOM

Максимальная просадка STXS за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXS и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXSXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.68%

-62.40%

-37.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.62%

-19.62%

-35.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.62%

-19.62%

-35.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.61%

-20.51%

-65.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.04%

-61.34%

-24.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.99%

-19.24%

-79.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.62%

-10.21%

-72.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.10%

6.63%

+26.47%

Волатильность

Сравнение волатильности STXS и XOM

Stereotaxis, Inc. (STXS) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что STXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXSXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.57%

7.69%

+8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.84%

20.87%

+13.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.38%

24.60%

+31.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.20%

26.72%

+39.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.95%

28.23%

+46.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXS и XOM

STXS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STXS
Stereotaxis, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.97%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STXS и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stereotaxis, Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
6.29M
83.16B
(STXS) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STXS и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stereotaxis, Inc. и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
60.3%
37.7%
Активы портфеля
STXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.79M при выручке в 6.29M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

STXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.98M при выручке в 6.29M, что соответствует операционной рентабельности -95.1%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

STXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.17M при выручке в 6.29M, что соответствует чистой рентабельности -98.1%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

Часто задаваемые вопросы

STXS and XOM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXS has higher volatility (16.57%) compared to XOM (7.69%). In terms of maximum drawdown, STXS dropped -99.68% vs XOM's -62.40%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXS и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор