PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRV с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STRV с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 500 ETF (STRV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

STRV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности STRV и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 500 ETF (STRV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRV и JEPI

2026 (YTD)2025202420232022
STRV
Strive 500 ETF		-4.13%17.95%25.13%27.70%-1.96%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%4.40%

Доходность по периодам

С начала года, STRV показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

STRV

1 день
0.41%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-2.12%
1 год
18.03%
3 года*
18.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 500 ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с STRV:
STRV с VOOSTRV с STXVSTRV с SPYISTRV с SCHGSTRV с TMFCSTRV с JEPQSTRV с TQQQ
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий STRV и JEPI

STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
STRV
Strive 500 ETF

Доходность на риск

STRV vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRV c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRVJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.61

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.95

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.79

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

3.83

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRV vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRV на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRV и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRVJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.61

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.04

+0.05

Корреляция

Корреляция между STRV и JEPI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRV и JEPI

Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
STRV
Strive 500 ETF		1.18%1.05%1.13%1.21%0.37%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок STRV и JEPI

Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

STRVJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-13.71%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-10.28%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-4.53%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-2.07%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.12%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности STRV и JEPI

Strive 500 ETF (STRV) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что STRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRVJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

3.90%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

6.36%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

13.24%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

11.06%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

10.88%

+5.39%