Сравнение STRV с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 500 ETF (STRV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
STRV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STRV или JEPI.
Основные характеристики
| STRV | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.02% | 15.91% |
| Дох-ть за 1 год | 39.94% | 21.29% |
| Коэф-т Шарпа | 3.04 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.52 | 5.33 |
| Коэф-т Мартина | 20.12 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 12.79% | 7.08% |
| Макс. просадка | -9.84% | -13.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между STRV и JEPI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STRV и JEPI
С начала года, STRV показывает доходность 27.02%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STRV и JEPI
STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STRV c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRV и JEPI
Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности JEPI в 7.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | 1.10% | 1.21% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок STRV и JEPI
Максимальная просадка STRV за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STRV и JEPI
Strive 500 ETF (STRV) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что STRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.