PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRV с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRV с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STRV (Strive 500 ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - STRV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US Large Cap Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. STRV is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 3 years, STRV returned 22.74%/yr vs 8.88%/yr for JEPI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STRV charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности STRV и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 500 ETF (STRV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRV показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

STRV

1 день
-0.67%
1 месяц
5.39%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.91%
1 год
28.16%
3 года*
22.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRV и JEPI

2026 (YTD)2025202420232022
STRV
Strive 500 ETF		10.98%17.95%25.13%27.70%-1.96%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%4.40%

Correlation

The correlation between STRV and JEPI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.75

The correlation between STRV and JEPI shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов STRV и JEPI

Секторы
STRV
JEPI

Технологии

38.6%
19.1%

Коммуникационные услуги

11.1%
6.9%

Финансовые услуги

10.8%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.7%

Здравоохранение

8.5%
14.1%

Промышленность

7.9%
13.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
9.6%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.0%
6.2%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Недвижимость

1.7%
3.5%

Технологии

STRV
38.6%
JEPI
19.1%

Коммуникационные услуги

STRV
11.1%
JEPI
6.9%

Финансовые услуги

STRV
10.8%
JEPI
9.8%

Потребительский циклический сектор

STRV
10.0%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

STRV
8.5%
JEPI
14.1%

Промышленность

STRV
7.9%
JEPI
13.8%

Потребительский защитный сектор

STRV
4.5%
JEPI
9.6%

Энергетика

STRV
3.2%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

STRV
2.0%
JEPI
6.2%

Сырьевые материалы

STRV
1.7%
JEPI
1.9%

Недвижимость

STRV
1.7%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 500 ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с STRV:
STRV с VOOSTRV с STXVSTRV с SPYISTRV с SCHGSTRV с TMFCSTRV с STXDSTRV с JEPQ
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

STRV vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRV c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRVJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.99

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
1.47

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.16

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

3.73

+10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRV vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRV на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRV и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRVJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.99

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.01

+0.32

Просадки

Сравнение просадок STRV и JEPI

Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRVJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-13.71%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-6.68%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-13.26%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-4.83%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-2.12%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.07%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности STRV и JEPI

Strive 500 ETF (STRV) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что STRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRVJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

1.35%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

6.07%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

7.85%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

11.06%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

10.80%

+5.30%

Сравнение комиссий STRV и JEPI

STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRV и JEPI

Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
STRV
Strive 500 ETF		1.02%1.05%1.13%1.21%0.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STRV and JEPI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRV has higher volatility (2.79%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, STRV dropped -19.00% vs JEPI's -13.71%.

On 3-year performance, STRV leads with 22.74% vs 8.88% for JEPI. On fees, STRV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STRV has performed better with a 22.74% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STRV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 1.02% for STRV.

STRV is categorized as Large Cap Growth Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Strive and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for STRV and 0.35% for JEPI.

STRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRV и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор