PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRV с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STRV (Strive 500 ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - STRV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US Large Cap Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STRV returned 22.74%/yr vs 22.44%/yr for VOO. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. STRV charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности STRV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 500 ETF (STRV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STRV показывает доходность 10.98%, а VOO немного ниже – 10.91%.

STRV

1 день
-0.67%
1 месяц
5.39%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.91%
1 год
28.16%
3 года*
22.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRV и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
STRV
Strive 500 ETF		10.98%17.95%25.13%27.70%-1.96%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-1.14%

Correlation

The correlation between STRV and VOO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.98

The correlation between STRV and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STRV и VOO

Секторы
STRV
VOO

Технологии

38.6%
35.7%

Коммуникационные услуги

11.1%
11.3%

Финансовые услуги

10.8%
11.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

7.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.9%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.4%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Технологии

STRV
38.6%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

STRV
11.1%
VOO
11.3%

Финансовые услуги

STRV
10.8%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

STRV
10.0%
VOO
10.2%

Здравоохранение

STRV
8.5%
VOO
8.5%

Промышленность

STRV
7.9%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

STRV
4.5%
VOO
4.9%

Энергетика

STRV
3.2%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

STRV
2.0%
VOO
2.4%

Сырьевые материалы

STRV
1.7%
VOO
1.8%

Недвижимость

STRV
1.7%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 500 ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с STRV:
STRV с STXVSTRV с SPYISTRV с SCHGSTRV с JEPISTRV с TMFCSTRV с STXDSTRV с JEPQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

STRV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.39

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.25

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.16

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

14.73

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRV на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRVVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.89

+0.45

Просадки

Сравнение просадок STRV и VOO

Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-33.99%

+14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-8.90%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-18.69%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.70%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-3.69%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.91%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности STRV и VOO

Strive 500 ETF (STRV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.79% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.84%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

8.90%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

11.80%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

16.81%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

18.01%

-1.91%

Сравнение комиссий STRV и VOO

STRV берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRV и VOO

Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRV
Strive 500 ETF		1.02%1.05%1.13%1.21%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, STRV and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to STRV (2.79%). In terms of maximum drawdown, STRV dropped -19.00% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, STRV leads with 22.74% vs 22.44% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STRV has performed better with a 22.74% return vs 22.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for STRV.

STRV and VOO have nearly identical dividend yields, around 1.02%.

STRV is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. STRV tracks Bloomberg US Large Cap Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Strive and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for STRV and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор