Сравнение STRV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 500 ETF (STRV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
STRV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STRV или VOO.
Основные характеристики
| STRV | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.44% | 22.56% |
| Дох-ть за 1 год | 34.41% | 34.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.66 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 4.04 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 17.96 | 18.69 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.54% | 12.09% |
| Макс. просадка | -9.84% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.33% | -1.35% |
Корреляция
Корреляция между STRV и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STRV и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STRV показывает доходность 22.44%, а VOO немного выше – 22.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STRV и VOO
STRV берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STRV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRV и VOO
Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | 1.14% | 1.21% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок STRV и VOO
Максимальная просадка STRV за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STRV и VOO
Strive 500 ETF (STRV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.32% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.