PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRV с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRV с SPYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STRV (Strive 500 ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - STRV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US Large Cap Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. STRV is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, STRV returned 22.74%/yr vs 16.41%/yr for SPYI. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. STRV charges 0.05%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности STRV и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 500 ETF (STRV) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRV показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 7.72%.

STRV

1 день
-0.67%
1 месяц
5.39%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.91%
1 год
28.16%
3 года*
22.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRV и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
STRV
Strive 500 ETF		10.98%17.95%25.13%27.70%-1.96%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%19.03%18.09%-1.28%

Correlation

The correlation between STRV and SPYI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.95

The correlation between STRV and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STRV и SPYI

Секторы
STRV
SPYI

Технологии

38.6%
35.5%

Коммуникационные услуги

11.1%
11.2%

Финансовые услуги

10.8%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

7.9%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.9%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Недвижимость

1.7%
2.0%

Технологии

STRV
38.6%
SPYI
35.5%

Коммуникационные услуги

STRV
11.1%
SPYI
11.2%

Финансовые услуги

STRV
10.8%
SPYI
11.8%

Потребительский циклический сектор

STRV
10.0%
SPYI
10.1%

Здравоохранение

STRV
8.5%
SPYI
8.5%

Промышленность

STRV
7.9%
SPYI
8.4%

Потребительский защитный сектор

STRV
4.5%
SPYI
4.9%

Энергетика

STRV
3.2%
SPYI
3.5%

Коммунальные услуги

STRV
2.0%
SPYI
2.3%

Сырьевые материалы

STRV
1.7%
SPYI
1.8%

Недвижимость

STRV
1.7%
SPYI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 500 ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с STRV:
STRV с VOOSTRV с STXVSTRV с SCHGSTRV с JEPISTRV с TMFCSTRV с STXDSTRV с JEPQ
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

STRV vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRV c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRVSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.38

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.26

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.96

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

15.43

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRV vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRV на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRV и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRVSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.21

+0.12

Просадки

Сравнение просадок STRV и SPYI

Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRVSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-16.47%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-7.72%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-16.47%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.50%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-1.80%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.48%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности STRV и SPYI

Strive 500 ETF (STRV) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что STRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRVSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

1.82%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

7.41%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

9.63%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

12.92%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

12.92%

+3.18%

Сравнение комиссий STRV и SPYI

STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRV и SPYI

Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPYI в 11.64%

ПозицияTTM2025202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%
STRV
Strive 500 ETF		1.02%1.05%1.13%1.21%0.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, STRV and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STRV has higher volatility (2.79%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, STRV dropped -19.00% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, STRV leads with 22.74% vs 16.41% for SPYI. On fees, STRV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STRV has performed better with a 22.74% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STRV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 1.02% for STRV.

STRV is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Strive and Neos. Their fees differ too: 0.05% for STRV and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRV и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор