Сравнение STRV с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 500 ETF (STRV) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
STRV и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности STRV и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STRV и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | -4.13% | 17.95% | 25.13% | 27.70% | -1.96% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -1.28% |
Доходность по периодам
С начала года, STRV показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
STRV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STRV и SPYI
STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
STRV vs. SPYI — Ранг доходности на риск
STRV
SPYI
Сравнение STRV c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRV | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.57 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.54 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 8.06 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRV | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между STRV и SPYI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRV и SPYI
Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | 1.18% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок STRV и SPYI
Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| STRV | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -16.47% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -11.02% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -4.50% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -1.86% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.11% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRV и SPYI
Strive 500 ETF (STRV) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что STRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STRV | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.10% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 8.29% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 16.22% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 13.12% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 13.12% | +3.15% |