Сравнение STRV с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 500 ETF (STRV) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
STRV и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STRV или SPYI.
Основные характеристики
| STRV | SPYI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.59% | 20.00% |
| Дох-ть за 1 год | 38.38% | 25.06% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 3.99 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.48 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 19.92 | 19.17 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 12.79% | 9.17% |
| Макс. просадка | -9.84% | -10.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между STRV и SPYI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STRV и SPYI
С начала года, STRV показывает доходность 26.59%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 20.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STRV и SPYI
STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STRV c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRV и SPYI
Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SPYI в 11.56%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | 1.10% | 1.21% | 0.37% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.56% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок STRV и SPYI
Максимальная просадка STRV за все время составила -9.84%, примерно равная максимальной просадке SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STRV и SPYI
Strive 500 ETF (STRV) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что STRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.