PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRV с STXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRV с STXD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STRV (Strive 500 ETF) and STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - STRV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US Large Cap Index, while STXD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STRV returned 22.74%/yr vs 15.12%/yr for STXD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. STRV charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for STXD.

Доходность

Сравнение доходности STRV и STXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 500 ETF (STRV) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRV показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у STXD с доходностью 5.63%.

STRV

1 день
-0.67%
1 месяц
5.39%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.91%
1 год
28.16%
3 года*
22.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXD

1 день
-0.03%
1 месяц
3.56%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.58%
1 год
16.82%
3 года*
15.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRV и STXD

2026 (YTD)2025202420232022
STRV
Strive 500 ETF		10.98%17.95%25.13%27.70%-2.98%
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		5.63%14.79%14.51%13.94%-0.18%

Correlation

The correlation between STRV and STXD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.85

The correlation between STRV and STXD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STRV и STXD

Секторы
STRV
STXD

Технологии

38.6%
28.4%

Коммуникационные услуги

11.1%
0.1%

Финансовые услуги

10.8%
23.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.3%

Здравоохранение

8.5%
12.0%

Промышленность

7.9%
15.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.8%

Энергетика

3.2%
0.2%

Коммунальные услуги

2.0%
2.4%

Сырьевые материалы

1.7%
2.9%

Недвижимость

1.7%
3.2%

Технологии

STRV
38.6%
STXD
28.4%

Коммуникационные услуги

STRV
11.1%
STXD
0.1%

Финансовые услуги

STRV
10.8%
STXD
23.6%

Потребительский циклический сектор

STRV
10.0%
STXD
8.3%

Здравоохранение

STRV
8.5%
STXD
12.0%

Промышленность

STRV
7.9%
STXD
15.1%

Потребительский защитный сектор

STRV
4.5%
STXD
3.8%

Энергетика

STRV
3.2%
STXD
0.2%

Коммунальные услуги

STRV
2.0%
STXD
2.4%

Сырьевые материалы

STRV
1.7%
STXD
2.9%

Недвижимость

STRV
1.7%
STXD
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 500 ETF

Strive 1000 Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с STRV:
STRV с VOOSTRV с STXVSTRV с SPYISTRV с SCHGSTRV с JEPISTRV с TMFCSTRV с JEPQ
Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с DGROSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с VIGSTXD с FDVVSTXD с VOO

Доходность на риск

STRV vs. STXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRV c STXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRVSTXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.47

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.18

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.83

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

7.57

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRV vs. STXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRV на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа STXD равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRV и STXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRVSTXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.47

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.05

+0.28

Просадки

Сравнение просадок STRV и STXD

Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки STXD в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и STXD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRVSTXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-14.87%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-9.21%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-14.87%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.03%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-2.00%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.23%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности STRV и STXD

Strive 500 ETF (STRV) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) имеют волатильность 2.79% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRVSTXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.86%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

8.86%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

11.49%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

13.11%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

13.11%

+2.99%

Сравнение комиссий STRV и STXD

STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии STXD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRV и STXD

Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности STXD в 1.20%

ПозицияTTM2025202420232022
STRV
Strive 500 ETF		1.02%1.05%1.13%1.21%0.37%
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.20%1.15%1.23%1.27%0.28%

Часто задаваемые вопросы

STRV and STXD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXD has higher volatility (2.86%) compared to STRV (2.79%). In terms of maximum drawdown, STRV dropped -19.00% vs STXD's -14.87%.

On 3-year performance, STRV leads with 22.74% vs 15.12% for STXD. On fees, STRV is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STRV has performed better with a 22.74% return vs 15.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STRV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for STXD.

STXD has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.02% for STRV.

STRV is categorized as Large Cap Growth Equities, while STXD is Large Cap Blend Equities. STRV tracks Bloomberg US Large Cap Index, while STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.05% for STRV and 0.35% for STXD.

STRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRV и STXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор