Сравнение STRV с STXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 500 ETF (STRV) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD).
STRV и STXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. STXD - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STRV и STXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STRV и STXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | -4.52% | 17.95% | 25.13% | 27.70% | -2.98% |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | -3.89% | 14.79% | 14.51% | 13.94% | -0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, STRV показывает доходность -4.52%, что значительно ниже, чем у STXD с доходностью -3.89%.
STRV
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -4.52%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXD
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STRV и STXD
STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии STXD в 0.35%.
Доходность на риск
STRV vs. STXD — Ранг доходности на риск
STRV
STXD
Сравнение STRV c STXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRV | STXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.68 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.08 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.10 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 4.64 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRV | STXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.68 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.87 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между STRV и STXD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRV и STXD
Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности STXD в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | 1.19% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1.32% | 1.15% | 1.23% | 1.27% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок STRV и STXD
Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки STXD в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и STXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| STRV | STXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -14.87% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -10.94% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -7.02% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.02% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.60% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRV и STXD
Strive 500 ETF (STRV) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что STRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STRV | STXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.78% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 8.85% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 16.30% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 13.16% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 13.16% | +3.12% |