PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STRV с TMFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STRV и TMFC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение STRV с TMFC

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 500 ETF (STRV) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC).

STRV и TMFC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. TMFC - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool 100 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STRV или TMFC.

Доходность

Сравнение доходности STRV и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 500 ETF (STRV) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STRV:

0.60

TMFC:

0.84

Коэф-т Сортино

STRV:

0.89

TMFC:

1.24

Коэф-т Омега

STRV:

1.13

TMFC:

1.17

Коэф-т Кальмара

STRV:

0.56

TMFC:

0.90

Коэф-т Мартина

STRV:

2.12

TMFC:

3.18

Индекс Язвы

STRV:

5.05%

TMFC:

5.66%

Дневная вол-ть

STRV:

19.80%

TMFC:

22.70%

Макс. просадка

STRV:

-18.99%

TMFC:

-33.06%

Текущая просадка

STRV:

-5.41%

TMFC:

-3.96%

Доходность по периодам

С начала года, STRV показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у TMFC с доходностью -0.38%.

STRV

С начала года

-0.85%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

-2.51%

1 год

11.12%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TMFC

С начала года

-0.38%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

1.35%

1 год

17.82%

3 года

22.80%

5 лет

18.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 500 ETF

Motley Fool 100 Index ETF

Сравнение комиссий STRV и TMFC

STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TMFC в 0.50%.

TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
STRV
Strive 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STRV и TMFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STRV
Ранг риск-скорректированной доходности STRV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
TMFC
Ранг риск-скорректированной доходности TMFC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STRV c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STRV на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMFC равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRV и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRV и TMFC

Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности TMFC в 0.40%

TTM2024202320222021202020192018
STRV
Strive 500 ETF		1.11%1.13%1.21%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.40%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.62%

Просадки

Сравнение просадок STRV и TMFC

Максимальная просадка STRV за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и TMFC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности STRV и TMFC

Текущая волатильность для Strive 500 ETF (STRV) составляет 4.55%, в то время как у Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что STRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...