PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRV с TMFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRV с TMFC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STRV (Strive 500 ETF) and TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - STRV tracks the Bloomberg US Large Cap Index while TMFC tracks the Motley Fool 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STRV returned 22.74%/yr vs 26.20%/yr for TMFC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. STRV charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for TMFC.

Доходность

Сравнение доходности STRV и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 500 ETF (STRV) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRV показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у TMFC с доходностью 8.44%.

STRV

1 день
-0.67%
1 месяц
5.39%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.91%
1 год
28.16%
3 года*
22.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFC

1 день
-0.85%
1 месяц
4.54%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.14%
1 год
25.76%
3 года*
26.20%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRV и TMFC

2026 (YTD)2025202420232022
STRV
Strive 500 ETF		10.98%17.95%25.13%27.70%-1.96%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		8.44%19.55%35.17%47.04%-8.48%

Correlation

The correlation between STRV and TMFC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.93

The correlation between STRV and TMFC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STRV и TMFC

Секторы
STRV
TMFC

Технологии

38.6%
41.4%

Коммуникационные услуги

11.1%
17.4%

Финансовые услуги

10.8%
12.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.4%

Здравоохранение

8.5%
4.8%

Промышленность

7.9%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.3%

Энергетика

3.2%
1.9%

Коммунальные услуги

2.0%
0.5%

Сырьевые материалы

1.7%
0.6%

Недвижимость

1.7%
0.9%

Технологии

STRV
38.6%
TMFC
41.4%

Коммуникационные услуги

STRV
11.1%
TMFC
17.4%

Финансовые услуги

STRV
10.8%
TMFC
12.9%

Потребительский циклический сектор

STRV
10.0%
TMFC
11.4%

Здравоохранение

STRV
8.5%
TMFC
4.8%

Промышленность

STRV
7.9%
TMFC
4.0%

Потребительский защитный сектор

STRV
4.5%
TMFC
4.3%

Энергетика

STRV
3.2%
TMFC
1.9%

Коммунальные услуги

STRV
2.0%
TMFC
0.5%

Сырьевые материалы

STRV
1.7%
TMFC
0.6%

Недвижимость

STRV
1.7%
TMFC
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 500 ETF

Motley Fool 100 Index ETF

Часто сравнивают с STRV:
STRV с VOOSTRV с STXVSTRV с SPYISTRV с SCHGSTRV с JEPISTRV с STXDSTRV с JEPQ
Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG

Доходность на риск

STRV vs. TMFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRV c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRVTMFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.91

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.63

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.05

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

7.63

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRV vs. TMFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRV на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMFC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRV и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRVTMFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.91

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.83

+0.50

Просадки

Сравнение просадок STRV и TMFC

Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и TMFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRVTMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-33.06%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-12.64%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-20.06%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.11%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-6.77%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.39%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности STRV и TMFC

Текущая волатильность для Strive 500 ETF (STRV) составляет 2.79%, в то время как у Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что STRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRVTMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.21%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

10.11%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

13.52%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

20.37%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

21.99%

-5.89%

Сравнение комиссий STRV и TMFC

STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TMFC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRV и TMFC

Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности TMFC в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
STRV
Strive 500 ETF		1.02%1.05%1.13%1.21%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.13%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, STRV and TMFC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMFC has higher volatility (3.21%) compared to STRV (2.79%). In terms of maximum drawdown, STRV dropped -19.00% vs TMFC's -33.06%.

On 3-year performance, TMFC leads with 26.20% vs 22.74% for STRV. On fees, STRV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, STRV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFC has performed better with a 26.20% return vs 22.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STRV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for TMFC.

STRV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.13% for TMFC.

STRV tracks Bloomberg US Large Cap Index, while TMFC tracks Motley Fool 100 Index. They also come from different issuers: Strive and Motley Fool. Their fees differ too: 0.05% for STRV and 0.50% for TMFC.

STRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRV и TMFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор