Сравнение STRV с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 500 ETF (STRV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
STRV и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STRV и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STRV и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | -4.13% | 17.95% | 25.13% | 27.70% | -1.96% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -8.51% |
Доходность по периодам
С начала года, STRV показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
STRV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STRV и SCHG
STRV берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STRV vs. SCHG — Ранг доходности на риск
STRV
SCHG
Сравнение STRV c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRV | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.76 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.24 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.09 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 3.71 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRV | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.76 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.79 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между STRV и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRV и SCHG
Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | 1.18% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок STRV и SCHG
Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| STRV | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -34.59% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -16.41% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -12.51% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -5.22% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 4.84% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRV и SCHG
Текущая волатильность для Strive 500 ETF (STRV) составляет 5.61%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что STRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STRV | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 6.77% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 12.54% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 22.45% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 22.31% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 21.51% | -5.24% |