Сравнение STXK с SIXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Small-Cap ETF (STXK) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS).
STXK и SIXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXK - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности STXK и SIXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXK и SIXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.05% | 7.82% | 9.47% | 20.15% | -4.99% |
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 3.52% | 4.59% | 5.85% | 14.92% | -2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, STXK показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у SIXS с доходностью 3.52%.
STXK
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXS
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXK и SIXS
STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.
Доходность на риск
STXK vs. SIXS — Ранг доходности на риск
STXK
SIXS
Сравнение STXK c SIXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXK | SIXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.80 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 4.47 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXK | SIXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.80 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между STXK и SIXS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXK и SIXS
Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SIXS в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.52% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.89% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок STXK и SIXS
Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, примерно равная максимальной просадке SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и SIXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXK | SIXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -27.68% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -11.39% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -4.37% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -9.16% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.06% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXK и SIXS
Strive Small-Cap ETF (STXK) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что STXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXK | SIXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 4.25% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 9.39% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 16.64% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 17.79% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 19.84% | +0.52% |