PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXK с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXK с SCDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXK (Strive Small-Cap ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. STXK is passively managed, while SCDS is actively managed. Over the past year, STXK returned 25.86% vs 42.67% for SCDS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. STXK charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности STXK и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXK показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 22.66%.

STXK

1 день
-0.89%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.14%
1 год
25.86%
3 года*
14.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXK и SCDS

2026 (YTD)20252024
STXK
Strive Small-Cap ETF		10.46%7.82%7.63%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between STXK and SCDS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.94

The correlation between STXK and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXK и SCDS

Секторы
STXK
SCDS

Технологии

16.4%
20.8%

Финансовые услуги

15.8%
14.7%

Промышленность

14.6%
14.6%

Потребительский циклический сектор

13.5%
10.7%

Здравоохранение

12.2%
11.0%

Недвижимость

7.4%
4.9%

Энергетика

7.0%
3.9%

Сырьевые материалы

4.5%
3.2%

Коммунальные услуги

3.2%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.6%

Технологии

STXK
16.4%
SCDS
20.8%

Финансовые услуги

STXK
15.8%
SCDS
14.7%

Промышленность

STXK
14.6%
SCDS
14.6%

Потребительский циклический сектор

STXK
13.5%
SCDS
10.7%

Здравоохранение

STXK
12.2%
SCDS
11.0%

Недвижимость

STXK
7.4%
SCDS
4.9%

Энергетика

STXK
7.0%
SCDS
3.9%

Сырьевые материалы

STXK
4.5%
SCDS
3.2%

Коммунальные услуги

STXK
3.2%
SCDS
2.4%

Потребительский защитный сектор

STXK
3.1%
SCDS
2.2%

Коммуникационные услуги

STXK
2.2%
SCDS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Small-Cap ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с STXVSTXK с STXESTXK с FTWOSTXK с SHOC
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с EPSBSCDS с WCEOSCDS с DESSCDS с FYXSCDS с VIOOSCDS с FGSMSCDS с CAOS

Доходность на риск

STXK vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXKSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.36

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.33

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.84

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

16.84

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXK vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа SCDS равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXKSCDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.36

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.11

-0.52

Просадки

Сравнение просадок STXK и SCDS

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, примерно равная максимальной просадке SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXKSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-26.71%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-8.85%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.76%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.28%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.54%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и SCDS

Текущая волатильность для Strive Small-Cap ETF (STXK) составляет 4.21%, в то время как у JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что STXK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXKSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.58%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

12.93%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

18.20%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

21.20%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

21.20%

-1.08%

Сравнение комиссий STXK и SCDS

STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и SCDS

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SCDS в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%0.00%0.00%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.39%1.29%1.64%1.14%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, STXK and SCDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCDS has higher volatility (5.58%) compared to STXK (4.21%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 42.67% vs 25.86% for STXK. On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXK has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 42.67% return vs 25.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for SCDS.

STXK has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.92% for SCDS.

They also come from different issuers: Strive and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.40% for SCDS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXK и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор