PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STXK с REGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STXK и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXK и REGL


2026 (YTD)2025202420232022
STXK
Strive Small-Cap ETF
1.05%7.82%9.47%20.15%-4.99%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
3.68%6.89%12.26%5.41%-1.26%

Доходность по периодам

С начала года, STXK показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 3.68%.


STXK

1 день
0.53%
1 месяц
-5.72%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.69%
1 год
18.63%
3 года*
11.41%
5 лет*
10 лет*

REGL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.49%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.27%
1 год
9.65%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.92%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive Small-Cap ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Сравнение комиссий STXK и REGL

STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.


Доходность на риск

STXK vs. REGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STXK
Ранг доходности на риск STXK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 4747
Ранг коэф-та Мартина

REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STXKREGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.60

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.97

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.93

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

3.24

+1.80

STXK vs. REGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа REGL равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STXKREGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.60

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Корреляция

Корреляция между STXK и REGL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и REGL

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности REGL в 2.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STXK
Strive Small-Cap ETF
1.52%1.29%1.64%1.14%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Просадки

Сравнение просадок STXK и REGL

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и REGL.


Загрузка...

Показатели просадок


STXKREGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-36.37%

+9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-10.94%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-6.09%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.09%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.13%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и REGL

Strive Small-Cap ETF (STXK) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что STXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STXKREGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

4.30%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

9.20%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

16.26%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

16.11%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

18.31%

+2.05%