PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXE с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXE с XCNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY).

STXE и XCNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STXE и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXE и XCNY

2026 (YTD)20252024
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		11.39%34.23%-5.50%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 2.91%.

STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с SCHFSTXE с VEUSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с MOODSTXE с KEMX
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с AVEEXCNY с BBEMXCNY с AVXC

Сравнение комиссий STXE и XCNY

STXE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

STXE vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXEXCNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.46

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.12

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

2.32

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

8.97

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXE vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа XCNY равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXEXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.46

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.71

+0.42

Корреляция

Корреляция между STXE и XCNY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и XCNY

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности XCNY в 2.61%

TTM202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		2.41%2.66%3.22%1.08%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STXE и XCNY

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, примерно равная максимальной просадке XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и XCNY.

Загрузка...

Показатели просадок

STXEXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-19.70%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-11.86%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-8.34%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-4.39%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.07%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и XCNY

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXEXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

8.18%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

12.38%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

18.81%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

17.12%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

17.12%

-0.73%