PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXE с STXV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXE с STXV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Strive 1000 Value ETF (STXV).

STXE и STXV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. STXV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Value. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STXE и STXV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Strive 1000 Value ETF (STXV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXE и STXV

2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		11.39%34.23%2.09%11.74%
STXV
Strive 1000 Value ETF		5.52%16.26%13.34%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у STXV с доходностью 5.52%.

STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXV

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.52%
6 месяцев
9.36%
1 год
18.57%
3 года*
15.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Strive 1000 Value ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с SCHFSTXE с VEUSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с MOODSTXE с KEMX
Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с BUXXSTXV с STXKSTXV с FTWO

Сравнение комиссий STXE и STXV

STXE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии STXV в 0.18%.

STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF
STXV
Strive 1000 Value ETF

Доходность на риск

STXE vs. STXV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c STXV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Strive 1000 Value ETF (STXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXESTXVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.22

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.72

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

1.51

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

6.76

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXE vs. STXV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа STXV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и STXV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXESTXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.22

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.95

+0.18

Корреляция

Корреляция между STXE и STXV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и STXV

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что сопоставимо с доходностью STXV в 2.39%

TTM2025202420232022
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		2.41%2.66%3.22%1.08%0.00%
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.39%2.37%2.36%2.05%0.47%

Просадки

Сравнение просадок STXE и STXV

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что больше максимальной просадки STXV в -14.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и STXV.

Загрузка...

Показатели просадок

STXESTXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-14.80%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-12.00%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-3.96%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-2.85%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.68%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и STXV

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Strive 1000 Value ETF (STXV) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXESTXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

3.37%

+8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

7.73%

+9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

15.28%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

13.42%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

13.42%

+2.97%