PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXE с STRV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXE с STRV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Strive 500 ETF (STRV).

STXE и STRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STXE и STRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Strive 500 ETF (STRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXE и STRV

2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		11.39%34.23%2.09%11.74%
STRV
Strive 500 ETF		-4.13%17.95%25.13%19.98%

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у STRV с доходностью -4.13%.

STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

STRV

1 день
0.41%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-2.12%
1 год
18.03%
3 года*
18.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Strive 500 ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с SCHFSTXE с VEUSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с MOODSTXE с KEMX
Часто сравнивают с STRV:
STRV с VOOSTRV с STXVSTRV с SPYISTRV с SCHGSTRV с JEPISTRV с TMFCSTRV с JEPQ

Сравнение комиссий STXE и STRV

STXE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии STRV в 0.05%.

STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF
STRV
Strive 500 ETF

Доходность на риск

STXE vs. STRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c STRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Strive 500 ETF (STRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXESTRVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

0.98

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.51

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

1.51

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

6.90

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXE vs. STRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа STRV равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и STRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXESTRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.98

+1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.08

+0.04

Корреляция

Корреляция между STXE и STRV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и STRV

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности STRV в 1.18%

TTM2025202420232022
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		2.41%2.66%3.22%1.08%0.00%
STRV
Strive 500 ETF		1.18%1.05%1.13%1.21%0.37%

Просадки

Сравнение просадок STXE и STRV

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, примерно равная максимальной просадке STRV в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и STRV.

Загрузка...

Показатели просадок

STXESTRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-19.00%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-12.08%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-6.06%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-2.33%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.65%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и STRV

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Strive 500 ETF (STRV) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXESTRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

5.61%

+6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

9.79%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

18.49%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

16.27%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

16.27%

+0.12%