Сравнение STXE с PPEM
STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) are both Emerging Markets Diversified funds - STXE tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross while PPEM tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. STXE charges 0.32%/yr vs 0.61%/yr for PPEM.
Доходность
Сравнение доходности STXE и PPEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STXE
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -9.89%
- 6 месяцев
- 22.89%
- С начала года
- 31.86%
- 1 год
- 53.80%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXE и PPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 31.86% | 34.23% | 2.09% | 12.38% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | 7.50% | 0.75% |
Correlation
The correlation between STXE and PPEM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between STXE and PPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXE vs. PPEM — Ранг доходности на риск
STXE
PPEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение STXE c PPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXE | PPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXE и PPEM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXE | PPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STXE и PPEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXE | PPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | — | — |
Сравнение комиссий STXE и PPEM
STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PPEM в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXE и PPEM
Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как PPEM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.90% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
STXE and PPEM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 1.90% for STXE.
STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while PPEM tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Strive and Putnam. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 0.61% for PPEM.
Подберите оптимальное распределение для STXE и PPEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор