PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXE с EMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXE с EMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM).

STXE и EMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности STXE и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXE и EMM

2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		11.39%34.23%2.09%11.48%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		4.64%30.21%2.34%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у EMM с доходностью 4.64%.

STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMM

1 день
1.29%
1 месяц
-8.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
13.44%
1 год
42.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с SCHFSTXE с VEUSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с MOODSTXE с KEMX
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO

Сравнение комиссий STXE и EMM

STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EMM в 0.75%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

STXE vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXEEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.15

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.77

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

2.92

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

12.66

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXE vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMM равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXEEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.15

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.77

+0.36

Корреляция

Корреляция между STXE и EMM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и EMM

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности EMM в 0.86%

TTM202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		2.41%2.66%3.22%1.08%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.86%0.90%0.80%0.66%

Просадки

Сравнение просадок STXE и EMM

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и EMM.

Загрузка...

Показатели просадок

STXEEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-21.99%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-14.75%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-10.25%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-4.83%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.40%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и EMM

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXEEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

9.84%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

15.79%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

19.64%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

17.69%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

17.69%

-1.30%