PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STXE с DIEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STXE и DIEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXE и DIEM


2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF
11.39%34.23%2.09%11.74%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
5.94%30.81%12.29%5.85%

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у DIEM с доходностью 5.94%.


STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
10 лет*

DIEM

1 день
0.57%
1 месяц
-6.23%
С начала года
5.94%
6 месяцев
11.22%
1 год
34.79%
3 года*
19.28%
5 лет*
7.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF

Сравнение комиссий STXE и DIEM

STXE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DIEM в 0.19%.


Доходность на риск

STXE vs. DIEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина

DIEM
Ранг доходности на риск DIEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c DIEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STXEDIEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.90

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.53

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

2.86

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

11.39

+3.18

STXE vs. DIEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIEM равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и DIEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STXEDIEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.90

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.42

+0.71

Корреляция

Корреляция между STXE и DIEM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и DIEM

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности DIEM в 2.88%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF
2.41%2.66%3.22%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIEM
Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
2.88%2.99%4.92%4.45%6.31%4.06%2.75%5.98%3.87%2.61%0.35%

Просадки

Сравнение просадок STXE и DIEM

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки DIEM в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и DIEM.


Загрузка...

Показатели просадок


STXEDIEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-38.61%

+19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-12.33%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-8.58%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-9.86%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.10%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и DIEM

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF (DIEM) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STXEDIEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

8.54%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

13.44%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

18.44%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

16.38%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

17.40%

-1.01%