PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXD с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - STXD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXD returned 15.12%/yr vs 22.44%/yr for VOO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. STXD charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности STXD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXD показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

STXD

1 день
-0.03%
1 месяц
3.56%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.58%
1 год
16.82%
3 года*
15.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXD и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		5.63%14.79%14.51%13.94%-0.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-2.67%

Correlation

The correlation between STXD and VOO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.87

The correlation between STXD and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXD и VOO

Секторы
STXD
VOO

Технологии

28.4%
35.7%

Финансовые услуги

23.6%
11.6%

Промышленность

15.1%
8.3%

Здравоохранение

12.0%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.9%

Недвижимость

3.2%
1.9%

Сырьевые материалы

2.9%
1.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Энергетика

0.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.1%
11.3%

Технологии

STXD
28.4%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

STXD
23.6%
VOO
11.6%

Промышленность

STXD
15.1%
VOO
8.3%

Здравоохранение

STXD
12.0%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

STXD
8.3%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

STXD
3.8%
VOO
4.9%

Недвижимость

STXD
3.2%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

STXD
2.9%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

STXD
2.4%
VOO
2.4%

Энергетика

STXD
0.2%
VOO
3.5%

Коммуникационные услуги

STXD
0.1%
VOO
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Dividend Growth ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с STRVSTXD с DGROSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с VIGSTXD с FDVV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

STXD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXDVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.39

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.25

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.16

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

14.73

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXD на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.39

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.89

+0.17

Просадки

Сравнение просадок STXD и VOO

Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-33.99%

+19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.90%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.87%

-18.69%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.70%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-3.69%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.91%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности STXD и VOO

Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.86% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.84%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

8.90%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

11.80%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

16.81%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

18.01%

-4.90%

Сравнение комиссий STXD и VOO

STXD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXD и VOO

Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.20%1.15%1.23%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

STXD and VOO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXD has higher volatility (2.86%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, STXD dropped -14.87% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.44% vs 15.12% for STXD. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.44% return vs 15.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for STXD.

STXD has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.03% for VOO.

STXD is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Strive and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXD и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор