Сравнение STXD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
STXD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXD - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXD и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | -3.23% | 14.79% | 14.51% | 13.94% | -0.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, STXD показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
STXD
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXD и VOO
STXD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
STXD vs. VOO — Ранг доходности на риск
STXD
VOO
Сравнение STXD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.01 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.53 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.55 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 7.31 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.01 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между STXD и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXD и VOO
Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1.31% | 1.15% | 1.23% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок STXD и VOO
Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -33.99% | +19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -11.98% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.55% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -3.72% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.55% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXD и VOO
Текущая волатильность для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) составляет 4.78%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что STXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.34% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 9.47% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 18.11% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 16.82% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 17.99% | -4.83% |