Сравнение STXD с SCHD
STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - STXD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXD returned 15.54%/yr vs 14.97%/yr for SCHD. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. STXD charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности STXD и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXD показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%.
STXD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.98%
SCHD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 24.66%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.73%
- Всё время*
- 13.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $862.86M | $734.09M | $695.28M | |
| $115.95K | $124.62K | $173.56K |
Сравнение доходности по годам STXD и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 10.76% | 14.79% | 14.51% | 13.94% | 1.51% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 24.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | 3.35% |
Correlation
The correlation between STXD and SCHD is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between STXD and SCHD has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXD vs. SCHD — Ранг доходности на риск
STXD
SCHD
Сравнение STXD c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXD | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.50 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 6.62 | -4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 16.71 | -8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXD и SCHD
Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -33.37% | +18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -4.61% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.87% | -16.13% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -3.29% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.82% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXD и SCHD
Текущая волатильность для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) составляет 3.61%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что STXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.84% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 7.89% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 11.06% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 14.38% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 16.73% | -3.60% |
Сравнение комиссий STXD и SCHD
STXD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXD и SCHD
Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SCHD в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.12% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1.09% | 1.15% | 1.23% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STXD and SCHD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (3.84%) compared to STXD (3.61%). In terms of maximum drawdown, STXD dropped -14.87% vs SCHD's -33.37%.
On 3-year performance, STXD leads with 15.54% vs 14.97% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STXD has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXD has performed better with a 15.54% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for STXD.
SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.09% for STXD.
STXD is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Strive and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.06% for SCHD.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXD и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор