PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXD с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXD с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - STXD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXD returned 15.37%/yr vs 15.59%/yr for SCHD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXD charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности STXD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXD показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

STXD

1 день
0.35%
1 месяц
3.17%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.23%
1 год
17.04%
3 года*
15.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXD и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		6.00%14.79%14.51%13.94%-0.18%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-0.63%

Correlation

The correlation between STXD and SCHD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.72

The correlation between STXD and SCHD shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов STXD и SCHD

Секторы
STXD
SCHD

Технологии

28.4%
16.4%

Финансовые услуги

23.6%
9.3%

Промышленность

15.1%
7.5%

Здравоохранение

12.0%
18.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
19.2%

Недвижимость

3.2%

-

Сырьевые материалы

2.9%
1.2%

Коммунальные услуги

2.4%
0.0%

Энергетика

0.2%
16.2%

Коммуникационные услуги

0.1%
6.3%

Технологии

STXD
28.4%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

STXD
23.6%
SCHD
9.3%

Промышленность

STXD
15.1%
SCHD
7.5%

Здравоохранение

STXD
12.0%
SCHD
18.8%

Потребительский циклический сектор

STXD
8.3%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

STXD
3.8%
SCHD
19.2%

Недвижимость

STXD
3.2%
SCHD

-

Сырьевые материалы

STXD
2.9%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

STXD
2.4%
SCHD
0.0%

Энергетика

STXD
0.2%
SCHD
16.2%

Коммуникационные услуги

STXD
0.1%
SCHD
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Dividend Growth ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с STXD:
STXD с STRVSTXD с DGROSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с VIGSTXD с FDVVSTXD с VOO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

STXD vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXDSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.64

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
4.08

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

6.26

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

15.38

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXD vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXD на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXDSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.64

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.86

+0.20

Просадки

Сравнение просадок STXD и SCHD

Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXDSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-33.37%

+18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-4.61%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.87%

-16.13%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-3.32%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.87%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности STXD и SCHD

Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.80% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXDSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.69%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

7.65%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

10.95%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

14.38%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

16.71%

-3.61%

Сравнение комиссий STXD и SCHD

STXD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXD и SCHD

Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.20%1.15%1.23%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXD and SCHD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXD has higher volatility (2.80%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, STXD dropped -14.87% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, SCHD leads with 15.59% vs 15.37% for STXD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHD has performed better with a 15.59% return vs 15.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for STXD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.20% for STXD.

STXD is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Strive and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXD и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор