PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXD с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXD с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - STXD tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index while FDVV tracks the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXD returned 15.12%/yr vs 20.08%/yr for FDVV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. STXD charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности STXD и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXD показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

STXD

1 день
-0.03%
1 месяц
3.56%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.58%
1 год
16.82%
3 года*
15.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXD и FDVV

2026 (YTD)2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		5.63%14.79%14.51%13.94%-0.18%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-1.05%

Correlation

The correlation between STXD and FDVV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.85

The correlation between STXD and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXD и FDVV

Секторы
STXD
FDVV

Технологии

28.4%
29.1%

Финансовые услуги

23.6%
17.0%

Промышленность

15.1%
3.4%

Здравоохранение

12.0%
3.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
13.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
11.0%

Недвижимость

3.2%
10.1%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.4%
8.7%

Энергетика

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
3.7%

Технологии

STXD
28.4%
FDVV
29.1%

Финансовые услуги

STXD
23.6%
FDVV
17.0%

Промышленность

STXD
15.1%
FDVV
3.4%

Здравоохранение

STXD
12.0%
FDVV
3.1%

Потребительский циклический сектор

STXD
8.3%
FDVV
13.6%

Потребительский защитный сектор

STXD
3.8%
FDVV
11.0%

Недвижимость

STXD
3.2%
FDVV
10.1%

Сырьевые материалы

STXD
2.9%
FDVV

-

Коммунальные услуги

STXD
2.4%
FDVV
8.7%

Энергетика

STXD
0.2%
FDVV

-

Коммуникационные услуги

STXD
0.1%
FDVV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Dividend Growth ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с STRVSTXD с DGROSTXD с CGDVSTXD с DIVOSTXD с VIGSTXD с VOO
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

STXD vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXD c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXDFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.35

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.28

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.53

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

10.54

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXD vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXD на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXD и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXDFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.35

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.79

+0.26

Просадки

Сравнение просадок STXD и FDVV

Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXDFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-40.25%

+25.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.30%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.87%

-15.90%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.12%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-3.81%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.23%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности STXD и FDVV

Текущая волатильность для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) составляет 2.86%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что STXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXDFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.14%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

7.99%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

10.06%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

14.75%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

17.00%

-3.89%

Сравнение комиссий STXD и FDVV

STXD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXD и FDVV

Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.20%1.15%1.23%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXD and FDVV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.14%) compared to STXD (2.86%). In terms of maximum drawdown, STXD dropped -14.87% vs FDVV's -40.25%.

On 3-year performance, FDVV leads with 20.08% vs 15.12% for STXD. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, STXD has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDVV has performed better with a 20.08% return vs 15.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for STXD.

FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.20% for STXD.

STXD tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: Strive and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXD и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор