Сравнение STXD с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
STXD и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXD - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности STXD и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXD и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | -3.23% | 14.79% | 14.51% | 13.94% | -0.18% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | 0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, STXD показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
STXD
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXD и DIVO
STXD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
STXD vs. DIVO — Ранг доходности на риск
STXD
DIVO
Сравнение STXD c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXD | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.36 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.99 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.92 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 9.07 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXD | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.36 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между STXD и DIVO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXD и DIVO
Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1.31% | 1.15% | 1.23% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок STXD и DIVO
Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXD | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -30.04% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -9.21% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -3.96% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -2.62% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.95% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXD и DIVO
Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что STXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXD | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 3.58% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 7.01% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 13.13% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 11.93% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 14.93% | -1.77% |