PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXD с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXD с CGDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STXD (Strive 1000 Dividend Growth ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - STXD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. STXD is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, STXD returned 15.37%/yr vs 25.65%/yr for CGDV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. STXD charges 0.35%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности STXD и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXD показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.65%.

STXD

1 день
0.35%
1 месяц
3.17%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.23%
1 год
17.04%
3 года*
15.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXD и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		6.00%14.79%14.51%13.94%-0.18%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%0.64%

Correlation

The correlation between STXD and CGDV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.88

The correlation between STXD and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXD и CGDV

Секторы
STXD
CGDV

Технологии

28.4%
34.1%

Финансовые услуги

23.6%
6.8%

Промышленность

15.1%
13.2%

Здравоохранение

12.0%
11.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.5%

Недвижимость

3.2%
1.1%

Сырьевые материалы

2.9%
2.9%

Коммунальные услуги

2.4%
2.1%

Энергетика

0.2%
3.8%

Коммуникационные услуги

0.1%
8.4%

Технологии

STXD
28.4%
CGDV
34.1%

Финансовые услуги

STXD
23.6%
CGDV
6.8%

Промышленность

STXD
15.1%
CGDV
13.2%

Здравоохранение

STXD
12.0%
CGDV
11.5%

Потребительский циклический сектор

STXD
8.3%
CGDV
10.6%

Потребительский защитный сектор

STXD
3.8%
CGDV
5.5%

Недвижимость

STXD
3.2%
CGDV
1.1%

Сырьевые материалы

STXD
2.9%
CGDV
2.9%

Коммунальные услуги

STXD
2.4%
CGDV
2.1%

Энергетика

STXD
0.2%
CGDV
3.8%

Коммуникационные услуги

STXD
0.1%
CGDV
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Dividend Growth ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с STXD:
STXD с SCHDSTXD с STRVSTXD с DGROSTXD с DIVOSTXD с VIGSTXD с FDVVSTXD с VOO
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

STXD vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXD
Ранг доходности на риск STXD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXD c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXDCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.73

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.75

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.25

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

15.36

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXD vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXD на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXD и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXDCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.73

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.25

-0.19

Просадки

Сравнение просадок STXD и CGDV

Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXDCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-21.82%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.75%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.87%

-14.28%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-3.61%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.06%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности STXD и CGDV

Текущая волатильность для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) составляет 2.80%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что STXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXDCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.08%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

9.15%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

11.58%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

15.48%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

15.48%

-2.38%

Сравнение комиссий STXD и CGDV

STXD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXD и CGDV

Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности CGDV в 1.16%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%
STXD
Strive 1000 Dividend Growth ETF		1.20%1.15%1.23%1.27%0.28%

Часто задаваемые вопросы

STXD and CGDV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.08%) compared to STXD (2.80%). In terms of maximum drawdown, STXD dropped -14.87% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.65% vs 15.37% for STXD. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, STXD has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.65% return vs 15.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for STXD.

STXD has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.16% for CGDV.

STXD is categorized as Large Cap Blend Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Strive and Capital Group. Their fees differ too: 0.35% for STXD and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXD и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор