Сравнение STXD с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
STXD и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXD - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности STXD и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXD и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | -3.23% | 14.79% | 14.51% | 13.94% | -0.18% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | 0.64% |
Доходность по периодам
С начала года, STXD показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
STXD
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXD и CGDV
STXD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
STXD vs. CGDV — Ранг доходности на риск
STXD
CGDV
Сравнение STXD c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXD | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.28 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.86 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.99 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 8.44 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXD | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.28 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.05 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между STXD и CGDV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXD и CGDV
Дивидендная доходность STXD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 1.31% | 1.15% | 1.23% | 1.27% | 0.28% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок STXD и CGDV
Максимальная просадка STXD за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXD и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXD | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -21.82% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -10.91% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -6.61% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -3.72% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.57% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXD и CGDV
Текущая волатильность для Strive 1000 Dividend Growth ETF (STXD) составляет 4.78%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что STXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXD | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.55% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 9.27% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 16.76% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 15.61% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 15.61% | -2.45% |