PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STX с KR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STX с KR

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

STX (Seagate Technology plc) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. STX operates in Computer Hardware (Technology), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, STX returned 49.40%/yr vs 7.71%/yr for KR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STX и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seagate Technology plc (STX) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STX показывает доходность 207.74%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции STX превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 49.40% против 7.71% соответственно.

STX

1 день
-3.51%
1 месяц
8.10%
С начала года
207.74%
6 месяцев
200.40%
1 год
558.30%
3 года*
146.89%
5 лет*
58.71%
10 лет*
49.40%

KR

1 день
0.05%
1 месяц
-3.53%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.18%
1 год
-1.81%
3 года*
13.38%
5 лет*
12.55%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STX и KR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STX
Seagate Technology plc		207.74%225.26%4.06%69.12%-51.42%87.50%10.14%62.14%-2.90%16.67%
KR
The Kroger Co.		1.86%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%

Correlation

The correlation between STX and KR is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2002 г.

0.15

The correlation between STX and KR shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

STX:

$10.58

KR:

$1.20

Коэффициент P/E

STX:

79.96

KR:

52.69

Коэффициент PEG

STX:

0.96

KR:

7.64

Коэффициент P/S

STX:

17.27

KR:

0.28

Общая выручка (12 мес.)

STX:

$11.01B

KR:

$147.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

STX:

$4.57B

KR:

$33.42B

EBITDA (12 мес.)

STX:

$2.59B

KR:

$5.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seagate Technology plc

The Kroger Co.

Часто сравнивают с STX:
STX с WDCSTX с SNDKSTX с SMCISTX с SMHSTX с SPYSTX с VOOSTX с GDDY
Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с VOOKR с ACIKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGV

Доходность на риск

STX vs. KR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STX
Ранг доходности на риск STX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг доходности на риск KR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STX c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.86
-0.07

+8.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.98
0.11

+5.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.01

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

26.82

-0.09

+26.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

78.31

-0.18

+78.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STX vs. KR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STX на текущий момент составляет 8.86, что выше коэффициента Шарпа KR равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STX и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86

-0.07

+8.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.47

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.27

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.17

Просадки

Сравнение просадок STX и KR

Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и KR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.74%

-66.81%

-21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-19.44%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.00%

-19.44%

-20.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.99%

-31.07%

-25.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-46.25%

-10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-16.24%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.45%

-22.44%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

10.01%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности STX и KR

Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.38%

9.09%

+9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.00%

20.11%

+29.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.57%

27.47%

+36.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.66%

26.85%

+17.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.17%

28.95%

+13.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STX и KR

Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности KR в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.22%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
STX
Seagate Technology plc		0.35%1.05%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STX и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
3.11B
33.86B
(STX) Общая выручка
(KR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STX и KR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seagate Technology plc и The Kroger Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
46.5%
21.0%
Активы портфеля
STX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

STX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.

STX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.

Часто задаваемые вопросы

STX and KR have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STX has higher volatility (18.38%) compared to KR (9.09%). In terms of maximum drawdown, STX dropped -88.74% vs KR's -66.81%.

STX currently has the higher Sharpe Ratio (8.86 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STX и KR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор