Сравнение STX с CME
STX (Seagate Technology plc) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. STX operates in Computer Hardware (Technology), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, STX returned 49.40%/yr vs 14.73%/yr for CME. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STX и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STX показывает доходность 207.74%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции STX превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 49.40% против 14.73% соответственно.
STX
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 207.74%
- 6 месяцев
- 200.40%
- 1 год
- 558.30%
- 3 года*
- 146.89%
- 5 лет*
- 58.71%
- 10 лет*
- 49.40%
CME
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение доходности по годам STX и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 207.74% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
CME CME Group Inc. | -3.54% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between STX and CME is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2002 г. | 0.22 |
The correlation between STX and CME shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STX:
$192.89B
CME:
$92.96B
STX:
$10.58
CME:
$11.75
STX:
79.96
CME:
21.78
STX:
0.96
CME:
1.90
STX:
17.27
CME:
13.67
STX:
176.16
CME:
3.49
STX:
$11.01B
CME:
$6.76B
STX:
$4.57B
CME:
$5.84B
STX:
$2.59B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STX vs. CME — Ранг доходности на риск
STX
CME
Сравнение STX c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STX | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.01 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.82 | -0.04 | +26.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.31 | -0.14 | +78.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STX | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.86 | -0.05 | +8.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.41 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | 0.62 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.60 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок STX и CME
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STX | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -77.50% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.00% | -21.42% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.00% | -21.42% | -18.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -31.74% | -25.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -37.36% | -19.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -19.31% | +9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.45% | -20.68% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 6.46% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности STX и CME
Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STX | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | 10.44% | +7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.00% | 17.00% | +33.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.57% | 20.44% | +43.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.66% | 20.08% | +24.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 23.90% | +18.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и CME
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности CME в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.40% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
STX Seagate Technology plc | 0.35% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STX и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STX и CME
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
STX and CME have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STX has higher volatility (18.38%) compared to CME (10.44%). In terms of maximum drawdown, STX dropped -88.74% vs CME's -77.50%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (8.86 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STX и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор