PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STX с AMGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STX и AMGN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение STX с AMGN

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seagate Technology plc (STX) и Amgen Inc. (AMGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STX или AMGN.

Доходность

Сравнение доходности STX и AMGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seagate Technology plc (STX) и Amgen Inc. (AMGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STX:

0.72

AMGN:

-0.05

Коэф-т Сортино

STX:

1.07

AMGN:

0.12

Коэф-т Омега

STX:

1.15

AMGN:

1.02

Коэф-т Кальмара

STX:

0.63

AMGN:

-0.04

Коэф-т Мартина

STX:

1.76

AMGN:

-0.08

Индекс Язвы

STX:

14.41%

AMGN:

11.28%

Дневная вол-ть

STX:

41.46%

AMGN:

25.68%

Макс. просадка

STX:

-88.74%

AMGN:

-78.04%

Текущая просадка

STX:

-0.17%

AMGN:

-12.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STX:

$25.03B

AMGN:

$154.96B

EPS

STX:

$6.95

AMGN:

$10.98

Коэффициент P/E

STX:

16.97

AMGN:

26.25

Коэффициент PEG

STX:

0.32

AMGN:

0.96

Коэффициент P/S

STX:

2.93

AMGN:

4.54

Коэффициент P/B

STX:

101.31

AMGN:

24.96

Общая выручка (12 мес.)

STX:

$8.54B

AMGN:

$34.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

STX:

$2.89B

AMGN:

$21.50B

EBITDA (12 мес.)

STX:

$2.12B

AMGN:

$12.38B

Доходность по периодам

С начала года, STX показывает доходность 37.77%, что значительно выше, чем у AMGN с доходностью 12.44%. За последние 10 лет акции STX превзошли акции AMGN по среднегодовой доходности: 13.19% против 9.45% соответственно.

STX

С начала года

37.77%

1 месяц

26.72%

6 месяцев

18.22%

1 год

30.23%

3 года

16.00%

5 лет

21.86%

10 лет

13.19%

AMGN

С начала года

12.44%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

3.61%

1 год

-2.74%

3 года

7.28%

5 лет

7.95%

10 лет

9.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seagate Technology plc

Amgen Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STX и AMGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STX
Ранг риск-скорректированной доходности STX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
AMGN
Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STX c AMGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа AMGN равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STX и AMGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов STX и AMGN

Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности AMGN в 3.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STX
Seagate Technology plc		2.41%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%2.75%
AMGN
Amgen Inc.		3.21%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%

Просадки

Сравнение просадок STX и AMGN

Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки AMGN в -78.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и AMGN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности STX и AMGN

Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Amgen Inc. (AMGN) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STX и AMGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
2.16B
8.15B
(STX) Общая выручка
(AMGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STX и AMGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seagate Technology plc и Amgen Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
35.2%
63.6%
(STX) Валовая рентабельность
(AMGN) Валовая рентабельность
STX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 760.00M при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

AMGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 8.15B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

STX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 431.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

AMGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 8.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

STX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

AMGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.73B при выручке в 8.15B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.