Сравнение SEVN с SPG
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and SPG (Simon Property Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SEVN in REIT - Mortgage, SPG in REIT - Retail. Over the past 5 years, SEVN returned 4.22%/yr vs 18.41%/yr for SPG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и SPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 26.06%.
SEVN
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- -3.39%
- С начала года
- -0.35%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
SPG
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 7.98%
- 6 месяцев
- 26.19%
- С начала года
- 26.06%
- 1 год
- 46.78%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 5.43%
- Всё время*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам SEVN и SPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | -0.35% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 26.06% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | 34.53% |
Correlation
The correlation between SEVN and SPG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
SEVN:
$137.87M
SPG:
$74.00B
SEVN:
$0.87
SPG:
$19.29
SEVN:
9.20
SPG:
11.83
SEVN:
3.21
SPG:
7.47
SEVN:
$43.74M
SPG:
$6.65B
SEVN:
$29.11M
SPG:
$5.71B
SEVN:
$23.30M
SPG:
$7.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. SPG — Ранг доходности на риск
SEVN
SPG
Сравнение SEVN c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVN | SPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.41 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 4.07 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 14.63 | -15.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVN и SPG
Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и SPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -77.00% | +36.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -11.54% | -10.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -24.32% | -9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -45.84% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.90% | -0.22% | -29.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -13.80% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 3.21% | +11.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и SPG
Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Simon Property Group, Inc. (SPG) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 6.32% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 15.24% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 19.45% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 26.13% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 37.14% | -10.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и SPG
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 17.41%, что больше доходности SPG в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 17.41% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 3.86% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEVN и SPG
SEVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
SEVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 762.16M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.
SEVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 8.34M, что соответствует чистой рентабельности 52.6%.
SPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48K при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
SEVN and SPG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (11.48%) compared to SPG (6.32%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs SPG's -77.00%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и SPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор