Сравнение SEVN с ARCC
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. SEVN operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, SEVN returned 3.73%/yr vs 8.77%/yr for ARCC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -4.58%.
SEVN
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- -18.47%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение доходности по годам SEVN и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.02% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -6.72% |
ARCC Ares Capital Corporation | -4.58% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 27.86% |
Correlation
The correlation between SEVN and ARCC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.25 |
The correlation between SEVN and ARCC shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SEVN:
$190.61M
ARCC:
$13.49B
SEVN:
$0.91
ARCC:
$1.63
SEVN:
9.36
ARCC:
11.52
SEVN:
3.27
ARCC:
5.03
SEVN:
0.58
ARCC:
0.96
SEVN:
$43.74M
ARCC:
$2.63B
SEVN:
$29.11M
ARCC:
$1.86B
SEVN:
$23.30M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. ARCC — Ранг доходности на риск
SEVN
ARCC
Сравнение SEVN c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEVN | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.31 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.57 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEVN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.33 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.44 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.38 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SEVN и ARCC
Максимальная просадка SEVN за все время составила -39.88%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.88% | -79.36% | +39.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.48% | -19.35% | -12.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -19.35% | -14.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -21.76% | -12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.23% | -13.15% | -15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -9.10% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.90% | 10.55% | +12.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и ARCC
Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 3.95% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 14.74% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.00% | 18.45% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 19.96% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.97% | 25.58% | +0.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и ARCC
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности ARCC в 10.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.22% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.16% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SEVN и ARCC
SEVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
SEVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.34M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
SEVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven Hills Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 8.34M, что соответствует чистой рентабельности 52.6%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
SEVN and ARCC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (5.90%) compared to ARCC (3.95%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -39.88% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор